申萬量化:更新招募說明書(第十七次)

時間:2019年10月09日 16:40:59 中財網
原標題:申萬菱信基金管理有限公司:申萬量化:更新招募說明書(第十七次)








申萬菱信基金管理有限公司



申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金
(LOF)招募說明書(第十七次更新)











基金管理人:申萬菱信基金管理有限公司

基金托管人:中國工商銀行股份有限公司









二○一九年十月









本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財
產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。





重要提示



申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)由申
萬菱信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”)依照《中
華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券
投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式
證券投資基金流動性風險管理規定》、《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金
(LOF)基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)及其他有關規定募集,并經中國
證監會2016年8月1日證監許可【2016】1731號文準予變更注冊。


本基金基金份額持有人大會于2016年12月9日審議通過了《關于修訂申萬
菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)基金合同的議案》,同意變更申萬菱
信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)的投資范圍、投資比例、投資策略、投
資限制及其他相關事項,修訂后的《基金合同》于2016年12月12日生效。


本基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本招募說明書
經中國證監會核準與變更注冊,但中國證監會對本基金作出的任何決定,均不表
明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有
風險。


本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本基金
財產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。


投資有風險,基金的過往業績并不預示其未來的表現。


本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投
資者在投資本基金前,需充分了解本基金的產品特性,并承擔基金投資中出現的
各類風險,包括:因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的
系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,由于基金投資者連續大量贖回基金
產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本
基金的特定風險等等。


投資者在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合
同》。


本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%,但


在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的情形除外。


本基金本次更新招募說明書對基金經理相關信息進行更新,基金經理相關信
息更新截止日為2019年10月9日。除非另有說明,本招募說明書其他所載內容
截止日為2019年6月16日,有關基金的財務數據和凈值表現截止日為2019年
3月31日(財務數據未經審計)。







目 錄


一、緒 言...................................................................................................................... 4
二、釋 義...................................................................................................................... 5
三、基金管理人.......................................................................................................... 12
四、基金托管人.......................................................................................................... 24
五、相關服務機構...................................................................................................... 29
六、基金份額的申購和贖回...................................................................................... 60
七、基金份額的上市交易.......................................................................................... 72
八、基金份額的登記、系統內轉托管和跨系統轉登記等其他相關業務.............. 74
九、基金的投資.......................................................................................................... 76
十、基金的財產.......................................................................................................... 93
十一、基金資產估值.................................................................................................. 96
十二、基金的收益與分配........................................................................................ 102
十三、基金的費用與稅收........................................................................................ 104
十四、基金的會計與審計........................................................................................ 106
十五、基金的信息披露............................................................................................ 107
十六、風險提示........................................................................................................ 114
十七、基金合同的變更、終止及基金財產的清算................................................ 123
十八、基金合同的內容摘要.................................................................................... 126
十九、托管協議的內容摘要.................................................................................... 145
二十、對基金份額持有人的服務............................................................................ 161
二十一、其它應披露事項........................................................................................ 162
二十二、招募說明書存放及查閱方式.................................................................... 164
二十三、備查文件.................................................................................................... 165



一、緒 言



本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資
基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管
理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》和其他相關法律
法規以及《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)基金合同》(“《基金
合同》”)編寫。


本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺
漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書
所載明的資料募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募
說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。


本招募說明書由本基金管理人根據《基金合同》編寫,并經中國證監會注冊,
主要向投資者披露本基金及與本基金相關事項的信息,是投資者據以選擇及決定
是否投資于本基金的要約邀請文件。《基金合同》是規定《基金合同》當事人之
間權利、義務的法律文件。投資者自依《基金合同》取得基金份額,即成為基金
份額持有人和《基金合同》當事人,其持有本基金份額的行為本身即表明其對《基
金合同》的承認和接受。投資者按照法律法規和《基金合同》的規定享有權利、
承擔義務。本基金投資者欲了解本基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱《基
金合同》。


本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%,但
在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的情形除外。





二、釋 義



本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:



《招募說明書》或本招募說
明書

《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)招
募說明書》,即用于公開披露本基金的基金管理人及
基金托管人、相關服務機構、基金的募集、基金合同
的備案、基金份額的申購和贖回、基金份額的上市交
易、基金份額的登記、系統內轉托管和跨系統轉登記
等其他相關業務、基金的投資、基金的財產、基金資
產估值、基金的收益與分配、基金的費用與稅收、基
金的會計與審計、基金的信息披露、風險揭示、基金
合同的變更、終止與基金財產的清算、基金合同的內
容摘要、基金托管協議的內容摘要、對基金份額持有
人的服務、招募說明書存放及查閱方式、備查文件等
涉及本基金的信息,供基金投資者選擇并決定是否提
出基金認購或申購申請的要約邀請文件,及其定期的
更新

《基金合同》

《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)基
金合同》及對本合同的任何有效的修訂和補充

中國

中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港
特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區)

法律法規

中國現時有效并公布實施的法律、行政法規、部門規
章及規范性文件

《基金法》

《中華人民共和國證券投資基金法》

《銷售辦法》

《證券投資基金銷售管理辦法》

《運作辦法》

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》

《信息披露辦法》

《證券投資基金信息披露管理辦法》




《流動性管理規定》

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規
定》



中國法定貨幣人民幣元

基金或本基金

依據《基金合同》所募集的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)

托管協議

基金管理人與基金托管人簽訂的《申萬菱信量化小盤
股票型證券投資基金(LOF)托管協議》及其任何有
效修訂和補充

發售公告

《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)基
金份額發售公告》

上市公告書

《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)上
市交易公告書》

《業務規則》

申萬菱信基金管理有限公司、深圳證券交易所和中國
證券登記結算有限責任公司的相關業務規則

中國證監會

中國證券監督管理委員會

銀行監管機構

中國銀行業監督管理委員會或其他經國務院授權的
機構

基金管理人

申萬菱信基金管理有限公司

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金份額持有人

根據《基金合同》及相關文件合法取得本基金基金份
額的投資者

基金代銷機構

符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件,取
得基金代銷業務資格,并與基金管理人簽訂基金銷售
與服務代理協議,代為辦理本基金發售、申購、贖回
和其他基金業務的代理機構,以及可通過深圳證券交
易所交易系統辦理基金銷售業務的會員單位

會員單位

指深圳證券交易所的會員單位

銷售機構

基金管理人及基金代銷機構

基金銷售網點

基金管理人的直銷網點及基金代銷機構的代銷網點




注冊登記業務

基金登記、存管、清算和交收業務,具體內容包括投
資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金
交易確認、發放紅利、建立并保管基金份額持有人名
冊等

基金注冊登記機構

申萬菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合條
件的辦理基金注冊登記業務的機構。本基金的注冊登
記機構為中國證券登記結算有限責任公司

上市交易所

深圳證券交易所

《基金合同》當事人

受《基金合同》約束,根據《基金合同》享受權利并
承擔義務的法律主體,包括基金管理人、基金托管人
和基金份額持有人

個人投資者

符合法律法規規定的條件可以投資開放式證券投資
基金的自然人

機構投資者

符合法律法規規定可以投資開放式證券投資基金的
在中國合法注冊登記并存續或經政府有關部門批準
設立的并存續的企業法人、事業法人、社會團體和其
他組織

合格境外機構投資者

符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》
及相關法律法規規定的可投資于中國境內合法募集
的證券投資基金的中國境外的基金管理機構、保險公
司、證券公司以及其他資產管理機構

投資者

個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法
律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金
的其他投資者的總稱

基金合同生效日

基金募集達到法律規定及《基金合同》約定的條件,
基金管理人聘請法定機構驗資并辦理完畢基金備案
手續,獲得中國證監會書面確認之日

募集期

自基金份額發售之日起不超過3個月的期限

基金存續期

《基金合同》生效后合法存續的不定期之期間




日/天

公歷日



公歷月

工作日

上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日

開放日

銷售機構辦理本基金份額申購、贖回等業務的工作日

T日

申購、贖回或辦理其他基金業務的申請日

T+n日

自T日起第n個工作日(不包含T日)

銷售場所

場外銷售場所和場內銷售場所,分別簡稱“場外”和
“場內”

場外

通過深圳證券交易所交易系統外的銷售機構辦理本
基金基金份額的認購、申購和贖回的場所。通過該等
場所辦理基金份額的認購、申購和贖回也稱為場外認
購、場外申購和場外贖回

場內

通過深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單
位利用深圳證券交易所交易系統辦理本基金基金份
額的認購、申購、贖回和上市交易的場所。通過該等
場所辦理基金份額的認購、申購、贖回也稱為場內認
購、場內申購、場內贖回

認購

在本基金募集期內投資者購買本基金基金份額的行


發售

在本基金募集期內,銷售機構向投資者銷售本基金份
額的行為

申購

基金投資者根據基金銷售網點規定的手續,通過場內
或場外向基金管理人購買本基金份額的行為。本基金
的日常申購自《基金合同》生效后不超過3個月的時
間開始辦理

贖回

基金投資者根據基金銷售網點規定的手續,通過場內
或場外向基金管理人賣出本基金份額的行為。本基金
的日常贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時
間開始辦理




巨額贖回

在單個開放日,本基金的基金份額凈贖回申請(贖回
申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后
扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額
總數后的余額)超過上一日本基金總份額的10%時的
情形

上市交易

投資者通過場內會員單位以集中競價的方式買賣基
金份額的行為

基金賬戶

基金投資者通過場外銷售機構在中國證券登記結算
有限責任公司注冊的開放式基金賬戶,用于記錄投資
者持有的、基金管理人所管理的基金份額余額及其變
動情況。基金投資者辦理場外認購、場外申購和場外
贖回等業務時需具有開放式基金賬戶。記錄在該賬戶
下的基金份額登記在注冊登記機構的注冊登記系統

深圳證券賬戶

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設
的深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資
基金賬戶。基金投資者通過深圳證券交易所交易系統
辦理基金交易、場內認購、申購和場內贖回等業務時
需持有深圳證券賬戶。記錄在該賬戶下的基金份額登
記在注冊登記機構的證券登記結算系統

交易賬戶

各銷售機構為投資者開立的記錄投資者通過該銷售
機構辦理基金交易所引起的基金份額的變動及結余
情況的賬戶

注冊登記系統

中國證券登記結算有限責任公司開放式基金注冊登
記系統。通過場外銷售機構認購、申購的基金份額登
記在注冊登記系統

證券登記結算系統

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登
記結算系統。通過場內會員單位認購、申購或買入的
基金份額登記在證券登記結算系統

場外份額

登記在注冊登記系統下的基金份額




場內份額

登記在證券登記結算系統下的基金份額

系統內轉托管

基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系
統內不同銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統
內不同會員單位(交易單元)之間進行轉托管的行為

跨系統轉托管

基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系
統和證券登記結算系統之間進行轉托管的行為

基金轉換

按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的
條件,投資者向基金管理人提出申請將其所持有的基
金管理人管理的任一開放式基金(轉出基金)的全部
或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其他
開放式基金(轉入基金)的基金份額的行為

定期定額投資計劃

投資者通過有關銷售機構提出申請,約定每期扣款
日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣
款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金
申購申請的一種投資方式

基金收益

基金投資所得紅利、股息、債券利息、證券投資收益、
證券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息以及其
他收入。


基金資產總值

基金所擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和
本基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價
值總和

基金資產凈值

基金資產總值扣除負債后的凈資產值

基金份額凈值

計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

基金資產估值



流動性受限資產

計算評估基金資產和負債的價值,以確定基金資產凈
值的過程

指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現的資產,包括但不限于到期日在
10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款(含協議約
定有條件提前支取的銀行存款)、停牌股票、流通受




限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行
人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

擺動定價機制









指定媒體

指當本基金遭遇大額申購贖回時,通過調整基金申購
贖回價格的方式,將基金調整投資組合的市場沖擊成
本分配給實際申購、贖回的投資者,從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響,確保投資者的合法
權益不受損害并得到公平對待

中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊和互聯
網網站

不可抗力

本合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀
事件。







三、基金管理人



(一)基金管理人概況

名稱:申萬菱信基金管理有限公司

住所:上海中山南路100號11樓

法定代表人:劉郎

設立日期:2004年1月15日

批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會,證監基金字【2003】
144 號文。


組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億伍仟萬元人民幣

聯系電話:+86-21-23261188

聯系人:牛銳

股本結構:申萬宏源證券有限公司持有 67%的股權,三菱UFJ信托銀行株
式會社持有33%的股權



(二)主要人員情況

1、董事會成員

劉郎先生,董事長,碩士研究生,副教授。曾任湖南邵陽學院助教,東南大
學系副主任、副教授。1994年起從事金融相關工作,歷任泰陽證券有限責任公
司黨委副書記、總裁、董事,萬聯證券有限責任公司總裁、董事,廣州城市職業
學院商學部主任,大通證券股份有限公司黨委委員、副總經理,申銀萬國證券股
份有限公司副總經理,申萬宏源證券有限公司副總經理。現任申萬菱信基金管理
有限公司董事長。


朱敏杰先生,董事,碩士研究生,經濟師。1988年起從事證券相關工作,
先后任職于萬國證券公司,申銀萬國證券股份有限公司,現任申萬宏源證券有限
公司副總經理。


張克均先生,董事,碩士研究生。1990年起從事金融相關工作,曾任職于


興業銀行廈門分行、申銀萬國證券股份有限公司,現任申萬宏源證券有限公司總
經理助理。


安田敬之先生,董事,日本籍,大學學歷。1987年4月至今任職于三菱UFJ
信托銀行株式會社(原三菱信托銀行),曾任職于市場國際部、倫敦分行、海外
資產管理事業部、受托財產企劃部等,現任海外資產管理事業部常務執行役員。


齋藤正憲先生,董事,日本籍,碩士研究生。1991年4月至今任職于三菱
UFJ信托銀行株式會社(原三菱信托銀行),曾任職于丸之內分行、資金外匯部、
倫敦分行、證券投資部、投資企劃部、海外資產管理事業部、海外客戶營業部等,
現任海外資產管理事業部部長。


來肖賢先生,董事,碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司國際業務
總部投資分析師、部門副經理等。2004年加入申萬菱信基金管理有限公司,曾
任監察稽核總部副總監、公司督察長、公司副總經理,現任公司總經理,兼任申
萬菱信(上海)資產管理有限公司董事。


白虹女士,獨立董事,碩士研究生。曾任職于中國工商銀行總行、韓國釜山
分行、萬事達卡國際組織、FEXCO國際商務、跨界創新平臺(COIN)、漢德產
業促進資本,現任社會價值投資聯盟(深圳)常務理事兼創始秘書長。


WEI/SHANGJIN(魏尚進)先生,獨立董事,美國籍,博士研究生。曾任職
于哈佛大學肯尼迪政府學院、世界銀行、國際國幣基金組織等,現任哥倫比亞大
學商學院金融學與經濟學終身講席教授。


余衛明先生,獨立董事,大學本科學歷。曾任職于湖南省民政干部中等專業
學校、中南工業大學,現任中南大學法學院教授。


2、監事會成員

徐志斌先生,監事會主席,碩士研究生。曾任高盛集團環球控制部高級分析
師、項目經理、團隊經理,高盛集團運營風險管理部歐洲區負責人、總監、執行
董事,高盛集團市場風險管理部執行董事,中國建銀投資有限責任公司風險管理
部業務總監、高級業務總監、負責人,宏源證券股份有限公司副總經理,申萬宏
源證券有限公司副總經理、首席風險官,現任申萬宏源集團股份有限公司和申萬
宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源證券有限公司副總經理,兼任投資交易事
業部總經理。



增田義之先生,監事,日本籍,碩士研究生。1989年4月至今任職于三菱
UFJ信托銀行株式會社(原三菱信托銀行),曾任職于資產運用部、股票運用部、
指數戰略運用部、受托財產企劃部等,現任資產管理事業部部長。


牛銳女士,職工監事,博士研究生,曾任職于申銀萬國證券股份有限公司、
中國證監會上海監管局、中金公司、國泰基金等公司。2013年加入申萬菱信基
金管理有限公司,曾任職于監察稽核部、綜合辦公室,現任監察稽核部總監。


葛菲斐女士,職工監事,大學本科學歷,2006年加入申萬菱信基金管理有
限公司,曾任職于行政管理總部,主要從事行政管理、人力資源相關工作,曾任
人力資源總部總監助理,現任人力資源部負責人,兼任申萬菱信(上海)資產管
理有限公司監事。


3、高級管理人員

劉郎先生,相關介紹見董事會成員部分。


來肖賢先生,相關介紹見董事會成員部分。


王偉先生,博士研究生。曾任職于申銀萬國證券股份有限公司。2003年加
入申萬巴黎基金管理有限公司籌備組,后正式加入申萬菱信基金管理有限公司,
歷任市場部副總監、總監,首席市場官,現任公司副總經理。


張少華先生,碩士研究生。曾任職于申銀萬國證券股份有限公司。2003年1
月加入申萬巴黎基金籌備組,后正式加入申萬菱信基金管理有限公司,歷任風險
管理總部高級風險分析師、總監,基金投資管理總部基金經理、副總監,投資管
理總部總監、基金經理,現任公司副總經理。


張麗紅女士,碩士研究生。曾任職于中國工商銀行股份有限公司,申銀證券
股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司。2004年加入申萬菱信基金管理有
限公司,歷任財務管理總部總監、首席財務官兼財務管理總部總監,現任公司副
總經理。


王菲萍女士,碩士研究生。曾在申銀萬國證券股份有限公司總裁辦任法律顧
問等職務。2004年加入申萬菱信基金管理有限公司,曾任監察稽核總部總監,
現任公司督察長,兼任申萬菱信(上海)資產管理有限公司董事長。


4、基金經理

袁英杰先生,碩士研究生。曾任職于興業證券、申銀萬國證券研究所等,2013


年05月加入申萬菱信基金管理有限公司,曾任高級數量研究員,基金經理助理,
申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬傳媒
行業投資指數分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級證券投資
基金、申萬菱信深證成指分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬證券行業指數分
級證券投資基金、申萬菱信中證環保產業指數分級證券投資基金、申萬菱信中證
軍工指數分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬新興健康產業主題投資指數證券
投資基金(LOF) 、申萬菱信臻選6個月定期開放混合型證券投資基金、申萬菱信
智選一年期定期開放混合型證券投資基金、申萬菱信中小板指數證券投資基金
(LOF)基金經理,現任申萬菱信滬深300指數增強型證券投資基金、申萬菱信
中證500指數優選增強型證券投資基金、申萬菱信中證500指數增強型證券投資
基金、申萬菱信價值優利混合型證券投資基金、申萬菱信量化小盤股票型證券投
資基金(LOF)、申萬菱信價值優先混合型證券投資基金基金經理。


張少華先生,2018年3月至2019年10月任本基金基金經理。


金昉毅先生,2015年5月至2018年3月任本基金基金經理。


劉忠勛先生,2011年8月至2015年5月任本基金基金經理。


5、投資決策委員會委員名單

本委員會由以下人員組成:總經理、公司分管投資的副總經理、權益研究部
負責人、權益投資部負責人、量化投資部負責人、固定收益投資部負責人、指數
與創新投資部負責人等。


公司總經理為本委員會主席,分管投資的副總經理為本委員會召集人,權益
研究部負責人為本委員會秘書,負責協調統籌本委員會的各項事宜。


本公司董事長、督察長、監察稽核部負責人、風險管理部負責人作為非執行
委員,有權列席本委員會的任何會議。非執行委員不參與投票表決。


6、上述人員之間不存在近親屬關系。


(三)基金管理人的職責

1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理本
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;如認為基金代銷機構違反《基金合同》、
基金銷售與服務代理協議及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部
門,并采取必要措施保護基金投資者的利益;


2、辦理本基金備案手續;

3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用
本基金財產;

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化的
經營方式管理和運作本基金財產;

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,保
證所管理的本基金財產和本基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分
別管理,分別記賬,進行證券投資;

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外, 不得利用本基金財
產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

7、依法接受基金托管人的監督;

8、采取適當合理的措施使計算本基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告本基金資產凈
值,確定本基金份額申購、贖回的價格;

9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

10、編制季度、半年度和年度基金報告;

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及報
告義務;

12、保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不
向他人泄露;

13、按《基金合同》的約定確定本基金收益分配方案,及時向本基金份額持
有人分配基金收益;

14、按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關
資料15年以上;

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且保


證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的公
開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

18、組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配;

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會并
通知基金托管人;

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權
益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基金
托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有人
利益向基金托管人追償;

22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基金
事務的行為承擔責任;但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受到
損失,而基金管理人首先承擔了責任的情況下,基金管理人有權向第三方追償;

23、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他
法律行為;

24、本基金管理人在募集期間未能達到本基金的備案條件,《基金合同》不
能生效,本基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期活期存
款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人;

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議;

26、建立并保存基金份額持有人名冊,定期或不定期向基金托管人提供基金
份額持有人名冊;

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。




(四)基金管理人的承諾

1、本基金管理人于此承諾將遵守適用的法律法規和《基金合同》。


2、本基金管理人承諾禁止用本基金財產從事以下行為:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于本基金財產從事證券投資;

(2)不公平地對待其管理的不同基金財產;


(3)利用本基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利
益;

(4)向本基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失;

(5)侵占、挪用基金財產;

(6)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他
人從事相關的交易活動;

(7)玩忽職守,不按照規定履行職責;

(8)法律法規、中國證監會及《基金合同》規定禁止從事的其他行為。


3、本基金基金經理承諾

(1)依照有關法律法規和《基金合同》的規定,本著謹慎的原則為本基金
份額持有人謀取最大利益;

(2)不為自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取非法利益;

(3)不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定,
泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息,利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易
活動;

(4)不協助、接受委托或以其他任何形式為除本基金管理人以外的其他組
織或個人進行證券交易。




(五)基金管理人的內部控制制度概述

1、內控體系設計依據

本基金管理人內控體系的設計基于滿足國家有關法律法規的要求,以及本基
金管理人對相關法律法規精神的深入理解,結合本基金管理人對基金管理業務的
理解和規劃并借鑒股東單位在資產管理業務領域長期的實踐經驗。


2、內控體系設計原則

(1)健全性原則:內部控制覆蓋公司的各項業務、部門或機構和各級人員,
并貫穿到決策、執行、監督、反饋等各個環節。


(2)有效性原則:本基金管理人內控體系注重于建立不同層次的風險控制
和監察程序,同時各業務部門和崗位均設立并遵循合理的管理制度和有效率的工


作流程。本基金管理人內部控制體系的建立在各項業務的運行過程中將發揮事前
防范風險、事中監控和事后稽核的作用。


(3)獨立性原則:本基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨
立,公司旗下基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。設立獨立于各業
務和管理部門的風險管理部對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。此外,更
具獨立性的督察長和監察稽核部,對各部門的業務開展進行合規監察,并代表董
事會對公司的運營進行獨立的稽核。


(4)相互制約原則:公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。


(5)成本效益原則:公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本,提高
經濟效益,通過合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。


3、風險管理及內部風險控制的組織結構

為滿足業務發展中風險控制的要求,本公司建立了董事會、經營管理層、內
部風險控制部門、各職能部門的四級風險管理及內部風險控制組織結構,并明確
了相應的風險管理職能。


(1)董事會對有效的風險管理承擔最終責任,董事會下設風險控制委員會
與督察長。風險控制委員會負責監督和核實公司作出的與其所管理的基金有關的
重大投資決策是否符合該基金的一般投資政策;檢查和監督公司存在或潛在的各
種風險以及公司遵守法律的情況。督察長負責獨立監督檢查基金和公司運作的合
法、合規情況及公司內部風險控制情況,依法向中國證監會和公司董事會報告。


(2)經營管理層對有效的風險管理承擔直接責任,經營管理層下設風險管
理委員會,負責指導、協調和監督各職能部門和各業務單元開展風險管理工作,
審核公司的風險控制制度和風險管理流程,確保對公司整體風險進行風險評估的
識別、監控與管理,對公司存在的風險隱患或出現的風險問題進行研究、提出解
決方法,組織實施風險應對方案等。


(3)監察稽核部和風險管理部是公司內部風險控制部門,負責對投資組合
市場風險、流動性風險、信用風險、合規風險、操作風險、聲譽風險、子公司管
控風險等的風險管理進行獨立評估、監控、檢查和報告。


(4)各職能部門負責執行風險管理的基本制度流程,具體制定、組織實施
并持續完善本部門業務相關的風險管理制度和相關應對措施、控制流程、監控指


標等,將風險管理的原則與要求貫穿業務開展的全過程并對其風險管理的有效性
負責。


(六)基金管理人內部控制要素

1、內部控制環境

(1)內部控制環境包括經營理念和內控文化,公司治理結構、組織結構、
員工道德素質等內容;

(2)本基金管理人致力于營造一個強調內控和風險管理的文化氛圍;

(3)本基金管理人按現代企業制度的要求,建立了符合公司發展需要的組
織結構和運行機制,充分發揮獨立董事、監事會對公司管理層和經營活動的監督,
通過在董事會、監事會層面建立專業化、民主、透明的決策程序和管理、議事規
則,防止不正當的關聯交易、利益輸送和公司內部人控制的現象并確保基金份額
持有人的利益不受侵犯;

(4)本基金管理人建立了科學的聘用、培訓、評估考核、晉升、淘汰等人
力資源管理制度,建立了健全的激勵與約束機制,確保公司職員具備和保持良好
的職業操守和專業素養;

(5)本基金管理人建立了貫穿于公司整體的、層次明晰、權責統一、監管
明確的四層內部控制防線,包括:

第一層:員工的自律與崗位之間的相互制衡與監督;

第二層:嚴格的授權管理及等級監督制度;

第三層:獨立于各部門、服務于公司高級管理層的由風險管理部對各業務部
門實施的日常常規風險檢查;

第四層:服務于董事會的獨立的合規監察與稽核;

(6)本基金管理人建立了重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度,有關部
門和崗位之間相互監督、相互制衡。


2、風險評估

(1)風險評估,包括風險鑒別和風險測算兩大部分,是風險控制管理的前
提;

(2)風險鑒別指公司需要確認并了解它所面臨風險的特征;

(3)風險測算則在風險鑒別的基礎上進一步對風險可能產生的損失作出較


為科學和準確的估測;

(4)風險管理委員會需要從風險損失的領域進行劃分,確認某項風險將導
致公司承擔相應法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域的任
何組合損失;

(5)各部門應負責落實其相關的風險控制措施;

(6)風險管理部需要在預期風險損失發生的情景下,評估風險對各方面產
生的沖擊效應。


3、控制活動

(1)嚴格的流程控制是公司進行有效的內部控制的基礎。


1)本基金管理人各項業務操作均應嚴格遵守公司制定的相應流程,主要的
基本業務流程包括:銷售和基金募集管理流程、客戶開戶和注冊登記管理流程、
客戶服務與客戶關系處理流程、投資決策管理流程、投資交易管理流程、基金清
算與基金會計管理流程、產品開發流程、信息披露管理流程、信息技術管理與操
作流程、緊急應變程序、績效評估與考核程序、授權管理程序、風險控制流程和
監察稽核程序等;

2)在主要基本業務流程體系的基礎上,各部門結合基本業務流程和其部門、
崗位的職責進一步制定具體的、涵蓋操作細節的操作流程;在銷售、注冊登記、
投資、交易、基金清算及授權管理等重要操作流程設計與執行中應產生和保留詳
細的書面記錄;

3)風險管理部在日常業務運行過程中對操作流程的遵守情況進行全面監督
和記錄;

4)各部門主管負責對本部門的流程運作進行實時監控以保證本部門的工作
嚴格遵守相關業務流程;

5)監察稽核部以定期稽核的方式檢查各業務部門對相關流程運作與遵守情
況,并對該流程的合理性、可操作性以及得到遵守的實際狀況進行評估;

(2)嚴格的分級授權是公司內部控制的基本方式;

(3)建立完善的資產分離制度,基金資產與公司資產、不同基金的資產和
其他委托資產實行獨立運作,分別核算;

(4)嚴格執行崗位分離制度,明確制定了崗位職責;


(5)建立科學的業績評估和考核體系,定期對各項業務開展作出綜合評價
并對各部門和崗位人員的業績進行評估、考核;

(6)制定切實有效的緊急應變制度,建立危機處理的機制,明確危機處理
的程序。


4、信息溝通

(1)建立公司內部的信息溝通渠道,保障信息的及時、準確的傳遞,并且
維護渠道的暢通;

(2)建立清晰的報告系統;

(3)如果遇到緊急情況無法聯絡上級主管,可以越級匯報。


5、內部監控

本基金管理人建立了有效的內部監控體系,設置督察長和獨立的監察稽核部,
對公司內控制度的執行情況進行持續的監督,保證內控制度落實。


(1)設督察長,對董事會負責,經董事會聘任,報中國證監會核準。根據
公司監察稽核工作的需要和董事會授權開展工作;

(2)設獨立于公司運營管理部門的監察稽核部,監察稽核部通過定期稽核
計劃以及不定期的抽查稽核實現對公司的內部風險監控;

(3)設獨立于各業務部門的風險管理部,該部門的工作主要對公司管理層
負責;

(4)各部門主管負責本部門對于內控制度的執行和監督;在具體的業務運
營中,授權管理、崗位間相互監督與相互制衡以及業務流程中跨部門之間的相互
校驗與會簽制度的執行將賦予各崗位具體的監督職能;

(5)督察長、風險管理部和投資總監有權對整個投資交易過程實施全程跟
蹤的在線監控;信息技術部在信息技術方面對這項實時監控提供充分的技術支持。

監控者根據其授權范圍和監控領域對于投資交易過程中的控制參數進行預設置;

(6)各部門在發現任何有違反內控原則的行為時,應立即根據報告流程逐
級上報,遇到緊急情況可以越級上報;

(7)對于員工個人違反法律法規和有關規定,視其給公司造成的損失及影
響程度進行處理。對各項規定制度完善、風險防范工作積極主動并卓有成效的部
門,公司將給予適當表彰與鼓勵。由于部門制度不合適或管理不完善而造成較大


風險并給公司帶來損失的,公司將追究部門主要負責人的責任。


(七)基金管理人內部控制制度聲明

1、本基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確;

2、本基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控
制。



四、基金托管人

(一)基金托管人基本情況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:陳四清

注冊資本:人民幣34,932,123.46萬元

聯系電話:010-66105799

聯系人:郭明

(二)主要人員情況

截至2018年12月,中國工商銀行資產托管部共有員工202人,平均年
齡33歲,95%以上員工擁有大學本科以上學歷,高管人員均擁有研究生以上
學歷或高級技術職稱。


(三)基金托管業務經營情況

作為中國大陸托管服務的先行者,中國工商銀行自1998年在國內首家
提供托管服務以來,秉承“誠實信用、勤勉盡責”的宗旨,依靠嚴密科學的
風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務
團隊,嚴格履行資產托管人職責,為境內外廣大投資者、金融資產管理機構
和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務,展現優異的市場形象和影響
力。建立了國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基
金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、
QFII資產、QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券
公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產
管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系,同時在國內率
先開展績效評估、風險管理等增值服務,可以為各類客戶提供個性化的托管
服務。截至2018年12月,中國工商銀行共托管證券投資基金923只。自2003
年以來,本行連續十五年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港


《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權
威財經媒體評選的64項最佳托管銀行大獎;是獲得獎項最多的國內托管銀
行,優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。


(四)、基金托管人的內部控制制度

中國工商銀行資產托管部自成立以來,各項業務飛速發展,始終保持在
資產托管行業的優勢地位。這些成績的取得,是與資產托管部“一手抓業務
拓展,一手抓內控建設”的做法是分不開的。資產托管部非常重視改進和加
強內部風險管理工作,在積極拓展各項托管業務的同時,把加強風險防范和
控制的力度,精心培育內控文化,完善風險控制機制,強化業務項目全過程
風險管理作為重要工作來做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、
2014、2015、2016、2017、2018共十二次順利通過評估組織內部控制和安全
措施最權威的ISAE3402審閱,獲得無保留意見的控制及有效性報告。充分
表明獨立第三方對中國工商銀行托管服務在風險管理、內部控制方面的健全
性和有效性的全面認可,也證明中國工商銀行托管服務的風險控制能力已經
與國際大型托管銀行接軌,達到國際先進水平。目前,ISAE3402審閱已經成
為年度化、常規化的內控工作手段。


1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則,強化和建立守法
經營、規范運作的經營思想和經營風格,形成一個運作規范化、管理科學化、監
控制度化的內控體系;防范和化解經營風險,保證托管資產的安全完整;維護持
有人的權益;保障資產托管業務安全、有效、穩健運行。


2、內部風險控制組織結構

中國工商銀行資產托管業務內部風險控制組織結構由中國工商銀行稽核監
察部門(內控合規部、內部審計局)、資產托管部內設風險控制處及資產托管部
各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策,對各業務
部門風險控制工作進行指導、監督。資產托管部內部設置專門負責稽核監察工作
的內部風險控制處,配備專職稽核監察人員,在總經理的直接領導下,依照有關
法律規章,對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責范圍內
實施具體的風險控制措施。



3、內部風險控制原則

(1)合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求,
并貫穿于托管業務經營管理活動的始終。


(2)完整性原則。托管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規范程序
和監督制約;監督制約應滲透到托管業務的全過程和各個操作環節,覆蓋所有的
部門、崗位和人員。


(3)及時性原則。托管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄;按
照“內控優先”的原則,新設機構或新增業務品種時,必須做到已建立相關的規
章制度。


(4)審慎性原則。各項業務經營活動必須防范風險,審慎經營,保證基
金資產和其他委托資產的安全與完整。


(5)有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時
修改完善,并保證得到全面落實執行,不得有任何空間、時限及人員的例外。


(6)獨立性原則。設立專門履行托管人職責的管理部門;直接操作人員和
控制人員必須相對獨立,適當分離;內控制度的檢查、評價部門必須獨立于內控
制度的制定和執行部門。


4、內部風險控制措施實施

(1)嚴格的隔離制度。資產托管業務與傳統業務實行嚴格分離,建立了明
確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規范等一系
列規章制度,并采取了良好的防火墻隔離制度,能夠確保資產獨立、環境獨立、
人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。


(2)高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行托管業務政策和策
略的制定者和管理者,要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況,以檢查
資產托管部在實現內部控制目標方面的進展,并根據檢查情況提出內部控制措施,
督促職能管理部門改進。


(3)人事控制。資產托管部嚴格落實崗位責任制,建立“自控防線”、“互
控防線”、“監控防線”三道控制防線,健全績效考核和激勵機制,樹立“以人為
本”的內控文化,增強員工的責任心和榮譽感,培育團隊精神和核心競爭力。并
通過進行定期、定向的業務與職業道德培訓、簽訂承諾書,使員工樹立風險防范


與控制理念。


(4)經營控制。資產托管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務
營銷活動、處理各項事務,從而有效地控制和配置組織資源,達到資源利用和效
益最大化目的。


(5)內部風險管理。資產托管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部
風險管理,定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控,指導業務部門進行
風險識別、評估,制定并實施風險控制措施,排查風險隱患。


(6)數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數
據傳輸線路的冗余備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。


(7)應急準備與響應。資產托管業務建立專門的災難恢復中心,制定了基
于數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案,并組織員工定期演
練。為使演練更加接近實戰,資產托管部不斷提高演練標準,從最初的按照預訂
時間演練發展到現在的“隨機演練”。從演練結果看,資產托管部完全有能力在
發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。


5、資產托管部內部風險控制情況

(1)資產托管部內部設置專職稽核監察部門,配備專職稽核監察人員,在
總經理的直接領導下,依照有關法律規章,全面貫徹落實全程監控思想,確保資
產托管業務健康、穩定地發展。


(2)完善組織結構,實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至
下每個員工的共同參與,只有這樣,風險控制制度和措施才會全面、有效。資產
托管部實施全員風險管理,將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位,每
位員工對自己崗位職責范圍內的風險負責,通過建立縱向雙人制、橫向多部門制
的內部組織結構,形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。


(3)建立健全規章制度。資產托管部十分重視內控制度的建設,一貫堅持
把風險防范和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多
年努力,資產托管部已經建立了一整套內部風險控制制度,包括:崗位職責、業
務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等,覆蓋所有部門和崗位,滲透各項
業務過程,形成各個業務環節之間的相互制約機制。


(4)內部風險控制始終是托管部工作重點之一,保持與業務發展同等地位。



資產托管業務是商業銀行新興的中間業務,資產托管部從成立之日起就特別強調
規范運作,一直將建立一個系統、高效的風險防范和控制體系作為工作重點。隨
著市場環境的變化和托管業務的快速發展,新問題、新情況不斷出現,資產托管
部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置,視風險防范和控制為托管業
務生存和發展的生命線。


(五)基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、托管協議和有關基金法規的規定,基金托管人
對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基
金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業績表現數據等進行監督和核查。


基金托管人發現基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協議或有
關基金法律法規規定的行為,應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,基金
管理人收到通知后應及時核對,并以書面形式對基金托管人發出回函確認。在限
期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報告中國
證監會。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。







五、相關服務機構



(一)基金份額發售機構

1、場外發售機構

(1)直銷機構

申萬菱信基金管理有限公司直銷中心

住所:上海市中山南路100號10層

法定代表人:劉郎

電話:+86 21 23261188

傳真:+86 21 23261199

聯系人:陳曉琳

客戶服務電話:400 880 8588(免長途話費)或 +86 21 962299

網址:www.swsmu.com

電子郵件:[email protected]

(2)代銷機構

(1)名稱:中國工商銀行股份有限公司

住所:北京市西城區復興門內大街55 號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街55 號

法定代表人:陳四清

客戶服務電話:95588

傳真:010-66107738

網址:www.icbc.com.cn



(2)名稱:中國農業銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區建國門內大街69號

法定代表人:周慕冰

客戶服務電話:95599

網址:www.abchina.com




(3)名稱:中國建設銀行股份有限公司

法定代表人:王洪章

注冊地址:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

聯系人:王琳

客戶服務電話:95533

傳真:010-66275654

網址:www.ccb.com



(4)名稱:交通銀行股份有限公司

住所:上海市浦東新區銀城中路188號

辦公地址:上海市銀城中路188號

法定代表人:牛錫明

聯系人:曹榕

電話:021-58781234

客戶服務電話:95559

網址:www.bankcomm.com



(5)名稱:中信銀行股份有限公司

注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

客服電話:95558

聯系人:廉趙峰

傳真:010-65550827

網址:bank.ecitic.com



(6)名稱:上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區浦東南路500號

辦公地址:上海市中山東一路12號


法定代表人:吉曉輝

傳真:021-63604199

聯系人:倪蘇云、于慧

客戶服務熱線:95528

公司網站:www.spdb.com.cn



(7) 名稱:中國民生銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街2號

辦公地址:北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人:洪崎

客服電話:95568

聯系人:王志剛

傳真:010-58560666

網址:www.cmbc.com.cn



(8)名稱:華夏銀行股份有限公司

法定代表人:吳建

辦公地址:北京市東城區建國門內大街22號

聯系人:陳秀良

客戶服務電話:95577

傳真:010-85238680

網址:www.hxb.com.cn



(9)名稱:平安銀行股份有限公司

住所:深圳市深南東路5047號

注冊辦公所:廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

法定代表人:孫建一

聯系人:張莉

傳真:021-50979507


客戶服務電話:95511-3

網址:bank.pingan.com



(10)名稱:上海農村商業銀行股份有限公司

注冊地址:上海市浦東新區銀城中路8號中融碧玉藍天15-20、22-27層

法定代表人:冀光恒

客服電話:021-96 2999/4006 962 999

聯系人:李晨

傳真:021-50105124

網址:www.srcb.com



(11)名稱:南京銀行股份有限公司

注冊地址:南京市白下區淮海路50號

辦公地址:南京市白下區淮海路50號

法定代表人:林復

傳真:025-84544129

聯系人:翁俊

客戶服務電話:4008896400

網址:www.njcb.com.cn



(12)名稱:江蘇銀行股份有限公司

注冊地址:南京市中華路 26 號

辦公地址:南京市中華路 26 號

法定代表人:夏平

客服電話:95319

網址:www.jsbchina.cn



(13)名稱:國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號


辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:楊德紅

電話:021-38676666

傳真:021-38670666

客戶服務熱線: 95521

公司網站:www.gtja.com



(14)名稱:中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

聯系人:權唐

開放式基金咨詢電話:400-8888-108

開放式基金業務傳真:010-65182261

公司網站:www.csc108.com



(15)名稱:國信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址:深圳市羅湖區紅嶺中路1010號國際信托大廈21樓

法定代表人:何如

聯系人:周楊

傳真:0755-82133952

客戶服務電話:95536

網址:www.guosen.com.cn



(16)名稱:招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人:宮少林

傳真:0755-82943636


聯系人:林生迎

客戶服務熱線:4008888111、95565

公司網站:www.newone.com.cn



(17)名稱:廣發證券股份有限公司

注冊地址:廣州天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)

辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44樓

法定代表人:孫樹明

聯系人:黃嵐

統一客戶服務熱線:95575或致電各地營業網點

公司網站:廣發證券網www.gf.com.cn



(18)名稱:中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人:王東明

電話:010-60838888

傳真:010-60833739

聯系人:顧凌

網址:www.cs.ecitic.com



(19) 名稱:中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:陳有安

客戶服務熱線:4008888888

傳真:010-66568292

聯系人:鄧顏

公司網址:www.chinastock.com.cn




(20)名稱:海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市淮海中路98號

辦公地址:上海市廣東路689號

法定代表人:王開國

聯系人:金蕓、李笑鳴

客戶服務電話:400-8888-001(全國),021-95553,或撥打各城市營業網點
咨詢電話

公司網站:www.htsec.com



(21) 名稱:申萬宏源證券有限公司

注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

法定代表人:李梅

聯系人:黃瑩

電話:021-33389888

傳真:021-33388224

客服電話:95523或4008895523

電話委托:021-962505

公司網址:www.swhysc.com



(22)名稱:長江證券股份有限公司

注冊地址:武漢市新華路特8號長江證券大廈

法定代表人:崔少華

聯系人:奚博宇

傳真:027-85481900

客戶服務電話:95579或4008-888-999

網址:www.95579.com




(23)名稱:安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

深圳市福田區深南大道2008號中國鳳凰大廈1棟9層

法定代表人:王連志

傳真:0755-82558355

聯系人:陳劍虹

統一客服電話:4008001001

公司網站地址:www.essence.com.cn



(24)名稱:湘財證券股份有限公司

注冊地址:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

辦公地點:湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓

法定代表人:林俊波

客服電話:400-888-1551

傳真:021-68865680

公司網址:www.xcsc.com



(25)名稱:國元證券股份有限公司

注冊地址:安徽省合肥市壽春路179號

法定代表人:鳳良志

傳真:0551-2207965

聯系人:李蔡

客戶服務電話:400-8888-777,95578

網址:www.gyzq.com.cn



(26)名稱:華泰證券股份有限公司

注冊地址:南京市江東中路228號

辦公地址:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場、深圳市福田區深南


大道4011號港中旅大廈18樓

法定代表人:周易

聯系人:龐曉蕓

電話:0755-82492193

傳真:0755-82492962

客服電話:95597

網址:www.htsc.com.cn



(27)名稱:中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層

法定代表人:楊寶林

客戶服務電話:95548

網址:www.zxwt.com.cn



(28)名稱:東吳證券股份有限公司

住所:蘇州工業園區星陽街5號東吳證券大廈

法定代表人:范力

聯系人:方曉丹

電話:0512-65581136

傳真:0512-65588021

客服電話:95330

公司網址:www.dwzq.com.cn



(29)名稱:信達證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯系人:唐靜


客服電話:95321

公司網址:www.cindasc.com



(30)名稱:光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址:上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人:薛峰

聯系人:劉晨、李芳芳

電話:021-22169999

傳真:021-22169134

客戶服務電話: 95525

公司網址:www.ebscn.com


(31) 名稱:廣州證券股份有限公司

注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19層、20層

法定代表人: 邱三發

聯系人: 梁微

聯系電話: 020-88836999

傳真: 020-88836654

客戶服務電話:95396

網址: www.gzs.com.cn



(32) 名稱:上海證券有限責任公司

住所:上海市黃浦區四川中路213號7樓

法定代表人:李俊杰

聯系電話:021-53686888

客戶服務電話:021-962518

傳真:021-53686100-7008,021-53686200-7008


網址:www.962518.com



(33) 名稱:國聯證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省無錫市金融一街8號7-9層

法定代表人:姚志勇

聯系人:沈剛

傳真:0510-82830162

客戶服務電話:95570

網址:www.glsc.com.cn



(34)名稱: 浙商證券股份有限公司

注冊地址: 浙江省杭州市西湖區杭大路1號黃龍世紀廣場A座

辦公地址:浙江省杭州市西湖區杭大路1號黃龍世紀廣場A座6、7樓

郵政編碼:310007

法定代表人:吳承根

傳真:021-80106010

客服電話: 95345

網址:www.stocke.com.cn



(35)名稱:平安證券股份有限公司

住所:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

辦公地址:深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層

法定代表人:詹露陽

客戶服務電話:95511-8

傳真:0755-82435367

網址:http://stock.pingan.com



(36)名稱:東莞證券股份有限公司

住所:廣東省東莞市莞城區可園南路一號金源中心30樓


辦公地址:廣東省東莞市莞城區可園南路一號金源中心22樓

法定代表人:張運勇

客戶服務電話:95328

傳真:0769-22115712

網址:http://www.dgzq.com.cn



(37)名稱:華西證券股份有限公司

注冊地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

辦公地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

法定代表人:楊炯洋

聯系人:周志茹

客戶服務電話:95584或400 888 8818

傳真:028-86150040

網址:http://www.hx168.com.cn



(38)名稱:申萬宏源西部證券有限公司

住所:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20
樓2005室

辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈
20樓2005室

法定代表人:韓志謙

聯系人: 王懷春

客戶服務電話:4008-000-562

傳真:010-88085195

網址:www.hysec.com



(39)名稱:中泰證券股份有限公司

注冊地址:山東省濟南市市中區經七路86號

辦公地址:山東省濟南市市中區經七路86號


法定代表人:李瑋

聯系人:吳陽

電話:0531-68889155

傳真:0531-68889185

客服電話:95538

網址:www.zts.com.cn



(40)名稱:第一創業證券股份有限公司

住所:深圳市福田區福華一路115號投行大廈15-20樓

辦公地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈15-20樓

法定代表人:劉學民

客戶服務電話:95358

傳真:0755-23838999

網址:www.fcsc.com.cn



(41)名稱:中航證券有限公司

注冊地址:南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

法定代表人:王宜四

聯系人:史江蕊

客服電話:400-8866-567

網址:www.avicsec.com



(42)名稱:西部證券股份有限公司

注冊地址:西安市東新街232號陜西信托大廈16-17層

法定代表人:劉建武

聯系人:梁承華

傳真:029-87406710

客戶服務電話:95582

網站:www.westsecu.com




(43)名稱:中國國際金融股份有限公司

住所:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

法定代表人:丁學東

客戶服務電話:4009101166

傳真:010-85679203

網址:www.cicc.com.cn



(44)名稱:中山證券有限責任公司

注冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

辦公地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

法定代表人:林炳城

聯系人:劉軍

電話:0755- 83734659

傳真:0755-82960582

客戶服務電話:4001-022-011

網址:www.zszq.com



(45)名稱:聯訊證券股份有限公司

住所:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓

辦公地址:廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四


法定代表人:徐剛

客戶服務電話:95564

傳真:010-2119660

網址:www.lxsec.com



(46)名稱:國金證券股份有限公司


辦公地址:四川省成都市東城根上街95號

客服電話:95310

公司網址:www.gjzq.com.cn

聯系人:劉婧漪、賈鵬

聯系電話:028-86690057、028-86690058

傳真號碼:028-86690126



(47)名稱:華寶證券有限責任公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道100號57層

代表法人:陳林

聯系人:劉聞川

傳真:021-20515593

客服電話:400-820-9898

公司網址:www.cnhbstock.com



(48)名稱:華融證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街8號

辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈12層

法定代表人:祝獻忠

聯系人:李慧靈

聯系電話:010-85556100

傳真:010-58568062

客戶服務電話:400-898-9999

網址:www.hrsec.com.cn



(49)名稱:天風證券股份有限公司

天風證券股份有限公司

注冊地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈4樓


辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓

法定代表人:余磊

聯系人:楊晨

電話:027-87107535

傳真:027-87618863

客服熱線:4008005000



(50)名稱:太平洋證券股份有限公司

住所:云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層

辦公地址:北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座3單元

法定代表人:李長偉

客戶服務電話:400-665-0999

傳真:010-88321819

網址:www.tpyzq.com



(51)名稱:開源證券股份有限公司

住所:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

辦公地址:西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層

法定代表人:李剛

客戶服務電話:400-860-8866

傳真:029-81887060

網址:www.kysec.cn



(52)名稱:國開證券股份有限公司

住所:北京市西城區阜成門外大街29號1-9層

辦公地址:北京市西城區阜成門外大街29號1-9層

法定代表人:張寶榮

客服電話:400-88-95593

網址:www.gkzq.com.cn




(53)名稱:中信期貨有限公司

注冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層
1301-1305室、14層

辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層
1301-1305室、14層

法定代表人:張皓

傳真:010-57762999

聯系人:韓鈺

客戶服務熱線:400-990-8826

公司網站:www.citicsf.com



(54)名稱:深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層

法定代表人:楊懿

聯系人:張燕

客服電話:400-166-1188

網址:8.jrj.com.cn



(55)名稱:和訊信息科技有限公司

注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

傳真:021-20835879

客服電話:400-920-0022

網址:licaike.hexun.com



(56)名稱:諾亞正行基金銷售有限公司

注冊地址:上海市金山區廊下鎮漕廊公路7650號205室


法定代表人:汪靜波

聯系人:方成

傳真:021-38509777

客戶服務電話:400-821-5399

網址:www.noah-fund.com



(57)名稱:深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址:深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25樓I、J單元

辦公地址:深圳市羅湖區梨園路8號HALO廣場4樓

法定代表人:薛峰

聯系人:童彩平

電話:0755-33227950

傳真:0755-82080798

客戶服務電話:4006-788-887

網址:眾祿基金網www.zlfund.cn,基金買賣網www.jjmmw.com



(58)名稱:上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座

法定代表人:其實

聯系人:潘世友

電話:021-54660526

傳真:021-54660501

客戶服務電話:400-1818-188

網址:www.1234567.com.cn



(59)名稱:上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室


法定代表人:楊文斌

聯系人:張茹

客服電話:400-700-9665

公司網址:www.ehowbuy.com



(60)名稱:螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

住所:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室

辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F

法定代表人:陳柏青

聯系人:韓愛彬

客服電話:4000-766-123

公司網址:www.fund123.cn



(61)名稱:上海長量基金銷售投資顧問有限公司

注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人:單丙燁

傳真:021-20691861

客服電話:400-089-1289

公司網站:www.erichfund.com



(62)名稱:浙江同花順基金銷售有限公司

注冊辦公地址:杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室

法定代表人:凌順平

聯系人:楊翼

傳真:0571-88910240

客戶服務電話:4008-773-772

網站:www.5ifund.com




(63)名稱:北京展恒基金銷售股份有限公司

注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號

辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層

法定代表人:閆振杰

聯系人:馬林

電話:010-59601366-7024

傳真:010-62020355

客服電話:4008188000

網址:www.myfund.com



(64)名稱:上海利得基金銷售有限公司

注冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江金融世紀廣場18F

法定代表人:李興春

聯系人:趙沛然

電話:86-021-50583533

傳真:86-021-50583633

客戶服務電話:95733



(65)名稱:宜信普澤(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809

法定代表人:沈偉樺

聯系人:程剛

客戶服務電話:400-6099-200

網址:www.yixinfund.com



(66)名稱:浦領基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室


辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心A座9層04-08

法定代表人:聶婉君

聯系人:王笑碩

電話:010-59497361

傳真:010-64788016

客服電話:400-012-5899

公司網址:www.zscffund.com



(67)名稱:北京恒天明澤基金銷售有限公司

注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心C座6層

法定代表人:梁越

聯系人:馬鵬程

電話:86-010-58845304

傳真:86-021-58845306

客戶服務電話:4008-980-618

網址:www.chtfund.com



(68) 名稱:一路財富(北京)基金銷售股份有限公司

注冊地址:北京市西城區阜成門外大街2號1幢A2208室

辦公地址:北京市海淀區寶盛里寶盛南路1號院奧北科技園國泰大廈9層

法定代表人:吳雪秀

聯系人:段京璐

電話:010-88312877

傳真:010-88312099

客戶服務電話:400-001-1566

網址:http://www.yilucaifu.com/



(69)名稱:北京錢景基金銷售有限公司


注冊地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

辦公地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

法定代表人:趙榮春

聯系人:高靜

電話:010-59158281

傳真:010-57569671

客戶服務電話:400-893-6885

網址:www.qianjing.com



(70)名稱:上海聯泰基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

辦公地址:上海市長寧區福泉北路518號8號樓3層

法定代表人:燕斌

聯系人:陳東

電話:021-52822063

傳真:021-52975270

客服電話:400-166-6788

網址:http://www.66zichan.com



(71)名稱:上海匯付基金銷售有限公司

注冊地址:上海市黃浦區中山南路100號19層

辦公地址:上海市宜山路700號普天信息產業園2期C5棟匯付天下總部大
樓2樓

客戶服務電話:02134013999

法定代表人:金佶

手機客戶端:天天盈基金

網址:www.hotjijin.com



(72)名稱:深圳富濟基金銷售有限公司


注冊地址:深圳市福田區福田街道金田路中洲大廈 35 層 01B、 02、 03、
04 單位

辦公地址:深圳市福田區福田街道金田路中洲大廈 35 層 01B、 02、 03、
04 單位

法定代表人:劉鵬宇

聯系人:劉勇

聯系電話:0755-83999907-8814

客戶服務電話:0755-83999907

傳真:0755-83999926

網址:www.fujifund.cn



(73)名稱:上海陸金所基金銷售有限公司

住所:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

法定代表人:郭堅

客戶服務電話:400-821-9031

傳真:021-22066653

網址:www.lufunds.com



(74)名稱:大泰金石基金銷售有限公司

住所:南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室

辦公地址:上海市浦東新區峨山路505號東方純一大廈15樓

法定代表人:袁顧明

客戶服務電話:4009282266

傳真: 021-20324199

網址:www.dtfunds.com



(75)名稱:珠海盈米基金銷售有限公司

住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491


辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓
B1201-1203

法定代表人:肖雯

客戶服務電話:020-89629066

傳真:020-89629011

網址:www.yingmi.cn



(76)名稱:北京肯特瑞基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部A座17


法定代表人:陳超

聯系人:趙德賽

電話:18600280556

傳真:010-89188000

客戶服務電話:4000988511

網址:http://fund.jd.com/



(77)名稱:中民財富基金銷售(上海)有限公司

注冊地址:上海市黃浦區中山南路100號07層

辦公地址:上海市黃浦區中山南路100號17層

法定代表人:弭洪軍

客戶服務電話:400-876-5716

傳真:021-63353736

網址:www.cmiwm.com



(78)名稱:北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108

辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108


法定代表人:王偉剛

聯系人:李瑞真

電話:010-56282140

傳真:010-62680827

客戶服務電話:400-619-9059

網址:www.hcjijin.com



(79)名稱:北京蛋卷基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街望京SOHO T3 A座19層

法定代表人: 鐘斐斐

聯系人:袁永姣

電話:010-61840688

傳真:010-61840699

客戶服務電話:4000-618-518

網址:www.danjuanapp.com



(80)名稱:上海大智慧基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102、1103
單元

法定代表人:申健

聯系人:印強明

電話:021-20219988

傳真:021-20219923

客戶服務電話:021-20292031

網址:www.wg.com.cn



(81)名稱:南京蘇寧基金銷售有限公司


注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道1號

辦公地址:南京市玄武區蘇寧大道1號

法定代表人: 劉漢青

聯系人:王鋒

電話:025-66996699-887226

客戶服務電話:95177

網址:www.snjijin.com



(82)名稱:上海基煜基金銷售有限公司

注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰
和經濟發展區)

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人:王翔

聯系人:吳鴻飛

電話:021-65370077

傳真:021-55085991

客戶服務電話:4008-205-369

網址:www.jiyufund.com.cn



(83)名稱:上海挖財基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03


辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路799號5層01、02、03


法定代表人: 冷飛

聯系人:李娟

電話:021-50810687

傳真:021-58300279

客戶服務電話:021-50810673


網址:www.wacaijijin.com

App:挖財寶



(84)名稱:泰誠財富基金銷售(大連)有限公司

注冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

法定代表人: 林卓

聯系人:張曉輝

電話:0411-88891212

傳真:0411-84396536

客戶服務電話:40-0411-001

網址:www.haojiyoujijin.com



(85)名稱:上海有魚基金銷售有限公司

注冊地址:上海自由貿易試驗區浦東大道2123號3層3E-2655室

辦公地址:上海市徐匯區桂平路391號B座19層

法定代表人:林瓊

電話:021-60907379

傳真:021-60907397

聯系人:徐海崢

客服電話:021-60907378

網址: www.youyufund.com



(86)名稱:濟安財富(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

辦公地址:北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓3層307

法定代表人:楊健

聯系人:李海燕

電話:010-65309516


客戶服務電話:400-673-7010

網址: www.jianfortune.com



(87)名稱:北京植信基金銷售有限公司

注冊地址:北京市密云縣興盛南路8號院2號樓106室-67

辦公地址:北京市朝陽區惠河南路盛世龍源10號

法定代表人:于龍

客戶服務電話:4006-802-123

網址: www.zhixin-inv.com



(88)名稱:大連網金基金銷售有限公司

注冊地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人:樊懷東

客戶服務電話:4000-899-100

網址:http://www.yibaijin.com/



(89)名稱:北京虹點基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

辦公地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲2號裙房2層222單元

法定代表人:鄭毓棟

客戶服務電話:4006180707

網址:www.hongdianfund.com



(90)名稱:上海有魚基金銷售有限公司

注冊地址:上海自由貿易試驗區浦東大道2123號3層3E-2655室

辦公地址:上海市徐匯區桂平路391號B座19層

法定代表人:林瓊

電話:021-60907379


傳真:021-60907397

聯系人:徐海崢

客服電話:021-60907378

網址: www.youyufund.com



(91)名稱:玄元保險代理有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號1105室

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區張楊路707號1105室

法定代表人: 馬永諳

聯系人:盧亞博

電話:021-50701053

傳真:021-50701053

客戶服務電話:021-50701053

網址:http://www.xyinsure.com/kfit_xybx



(92)名稱:華瑞保險銷售有限公司

注冊地址:上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座
13、14層

辦公地址:上海市浦東區向城路288號國華金融大廈8樓

法定代表人:路昊

客戶服務電話:400-111-5818

網址:http://www.huaruisales.com



(93)名稱:奕豐基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前
海商務秘書有限公司)

辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

法定代表人:TEO WEE HOWE

客戶服務電話:400-684-0500


網址:www.ifastps.com.cn



(94)名稱:北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

注冊地址:北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街10號2棟236室

辦公地址:北京市朝陽區建國門外大街19號A座1505室

法定代表人:張冠宇

客戶服務電話:400-819-9868

網址:www.tdyhfund.com



(95)名稱:西藏東方財富證券股份有限公司

注冊地址:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈

法定代表人:陳宏

傳真:021-23586860

客戶服務電話:95357

網址:http://www.18.cn



2、場內發售機構

(1)本基金的場內發售機構為具有基金代銷資格的深圳證券交易所會員單
位(具體名單可在深交所網站查詢)。


(2)本基金募集結束前獲得基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位可新
增為本基金的場內發售機構。




(二)基金注冊登記機構

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

注冊地址:北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人:周明

電話: 010-59378835


傳真: 010-59378907

聯系人:任瑞新



(三)律師事務所和經辦律師

律師事務所:通力律師事務所

注冊地址:上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人:俞衛鋒

電話:+86-21-31358666

傳真:+86-21-31358600

聯系人姓名:安冬

經辦律師:呂紅、安冬



(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

會計師事務所:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

法定代表人姓名:楊紹信

電話:+86 -21-23238888

傳真:+86-21-23238800

聯系人姓名:趙鈺

經辦注冊會計師姓名:薛競、趙鈺




六、基金份額的申購和贖回



本基金《基金合同》生效后,投資者可通過場外或場內兩種方式對本基金進
行申購與贖回。




(一)申購與贖回場所

本基金場外申購與贖回的場所包括基金管理人和基金管理人委托的代銷機
構,投資者可使用基金賬戶,通過基金管理人、場外代銷機構辦理場外申購、贖
回業務;場內申購與贖回的場所為具有基金代銷業務資格且符合深圳證券交易所
風險控制要求的深圳證券交易所會員單位,投資者使用深圳證券賬戶,通過深圳
證券交易所交易系統辦理場內申購、贖回業務。


基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提
供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。基金管理人可根據情況變更或增減基
金代銷機構,并予以公告。




(二)申購與贖回的開放日及時間

本基金的申購、贖回自《基金合同》生效后不超過3個月的時間內開始辦理,
基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基
金管理人互聯網網站(以下簡稱“網站”)公告。


申購和贖回的開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購或贖回
時除外),投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。開放日的具體業務辦理時
間在招募說明書中載明或另行公告。


基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理本基金的申購、贖
回。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請的,其申購、
贖回的價格為下一開放日本基金申購、贖回的價格。


若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要,基金管理
人可對申購、贖回時間進行調整,但此項調整應在實施日2日前在指定媒體公告。





(三)申購與贖回的原則

1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈
值為基準進行計算;

2、“金額申購、份額贖回”原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、本基金的場內申購、贖回等業務,按照深圳證券交易所、中國證券登記
結算有限責任公司的相關業務規則執行。若相關法律法規、中國證監會、深圳證
券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購、贖回業務等規則有新的規定,
按新規定執行;

5、本基金暫不采用擺動定價機制。待未來條件成熟,基金管理人在履行適
當程序后,可以對本基金采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。具體處
理原則與操作規范遵循屆時有效的相關法律法規及監管部門、自律組織的規定。


基金管理人、基金登記結算機構或證券交易所可根據基金運作的實際情況并
在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。基金管理人必須在新
規則開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體及基金管理人網站
公告并報中國證監會備案。




(四)申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

基金投資者必須根據基金銷售機構規定的程序,在開放日的業務辦理時間向
基金銷售機構提出申購或贖回的申請。


投資者在申購本基金時須按銷售機構規定的方式備足申購資金,投資者在提
交贖回申請時,必須有足夠的基金份額余額,否則所提交的申購、贖回的申請無
效而不予成交。


投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理
規則等在遵守《基金合同》和招募說明書規定的前提下,以各銷售機構的具體規
定為準。


2、申購和贖回申請的確認

T日規定時間受理的申請,正常情況下,基金注冊登記機構在T+1日內為投


資者對該交易的有效性進行確認,在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機
構以銷售機構規定的其他方式及時查詢申購與贖回的成交情況。




基金銷售機構受理申請并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接
收到申購申請。申購和贖回的確認以基金注冊登記機構或基金管理公司的確認結
果為準。


3、申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式,若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功,
若申購不成功或無效,申購款項將退回投資者賬戶,由此產生的利息等損失由投
資者自行承擔。


投資者T日贖回申請成功后,基金管理人將通過基金注冊登記機構及其相
關基金銷售機構在T+7日(包括該日)內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

在發生巨額贖回的情形時,款項的支付辦法參照《基金合同》的有關條款處理。


基金管理人可以在法律法規允許的范圍內,對上述業務辦理時間進行調整,
并提前公告。




(五)申購與贖回的數額限制

1、投資者在辦理基金份額場內申購時,單筆申購的最低金額為1元人民幣
(含申購費)。投資者在辦理基金份額場外申購時,單筆最低金額為1元人民幣
(含申購費)。通過直銷中心首次申購的最低金額為1元人民幣(含申購費),追
加申購最低金額為1元人民幣(含申購費)。本基金直銷中心單筆申購最低金額
可由基金管理人酌情調整。


其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點
最低金額的限制。基金管理人可根據市場情況,調整首次申購的最低金額。


投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、
中國證監會另有規定的除外。


2、基金份額持有人在銷售機構贖回時,每筆贖回申請不得低于1份,且通
過場內單筆申請贖回的基金份額必須是整數份;基金份額持有人在某一銷售機構
(網點)的某一交易賬戶內基金份額不足1份的,應一次性全部贖回。



3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基于投資運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。


4、基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述申
購金額和贖回份額、最低份額余額和累計持有份額上限的數量限制,基金管理人
必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金
管理人網站公告并報中國證監會備案。




(六)申購費用和贖回費用

本基金的申購費用由基金投資者承擔,并應在投資者申購基金份額時收取,
不列入基金財產,可用于本基金的市場推廣、銷售和注冊登記等各項費用。


1、申購費率

(1)本基金的場外申購費率根據申購金額設定如下:

申購金額

申購費率

養老金客戶特定申購費率

100萬以下

1.5%

0.6%

100萬(含)-500萬

1.0%

0.2%

500萬(含)-1000萬

0.5%

0.05%

1000萬(含)以上

1000元/筆

500元/筆





(2)本基金的場內申購費率根據申購金額設定如下:

申購金額(元)

申購費率

100 萬以下

0

100萬(含)-500萬

0

500萬(含)-1000萬

0




1000萬(含)以上

1000元/筆





2、贖回費率

(1)本基金基金份額的場外贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份
額的時間分段設定如下:

持有期限

贖回費率

7日以下

1.50%

7日(含)-1年以下

0.50%

1年(含)-2年以下

0.25%

2年以上(含2年)

0.00%



注:年按365日計算。


(2)本基金的場內贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間
分段設定如下:

持有期限

贖回費率

7日以下

1.50%

7日(含)以上

0.50%





本基金基金份額的贖回費用由投資者承擔,在投資者贖回基金份額時收取,
其中對于持續持有期少于7日的投資者收取不少于1.5%的贖回費并全額計入基
金財產,對于持續持有期不少于7日的投資者,扣除用于市場推廣、注冊登記費
和其他手續費后的余額歸基金財產,贖回費歸入基金財產的部分為贖回費的25%。


基金管理人可以根據《基金合同》的相關約定調整費率或收費方式,基金管
理人最遲應于新的費率或收費方式實施日2個工作日前在至少一種指定媒體及
基金管理人網站公告。



基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市
場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以
及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行相
關手續后基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。




(七)申購份額與贖回金額的計算

1、本基金申購份額的計算:

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:

凈申購金額 =申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后,以當日基金
份額凈值為基準計算,其中,通過場外方式進行申購的,申購份額計算結果保留
到小數點后2位,小數點后2位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損
失計入基金財產;通過場內方式申購的,申購份額計算結果先按四舍五入的原則
保留到小數點后兩位,再保留到整數位,小數部分對應的資金返還至投資者資金
賬戶。


舉例一:

某投資者通過場外投資10,000元申購本基金基金份額,對應申購費率為
1.50%,假設申購當日本基金的基金單位凈值為1.068元,則其可得到的申購份
額為:

凈申購金額= 10,000 / (1+1.50%) =9,852.22元

申購費用= 10,000-9,852.22 =147.78元

申購份額 =9,852.22 /1.068=9,224.93份

即:投資者通過場外投資10,000元申購本基金基金份額,假設申購當日基
金份額凈值為1.068元,則可得到9,224.93份基金份額。


舉例二:

如上例,如果該投資者選擇通過場內申購,對應的申購費率為0,則其可得


到的申購份額為:

凈申購金額=10,000/(1+0)=10,000 元

申購費用=0 元

申購份額=10,000/1.068=9,363.30 份

因場內份額保留至整數份,故投資者申購所得份額為9,363 份,不足1 份
部分對應的申購資金返還給投資者。計算方法如下:

退款金額=0.30×1.068=0.32 元

2、本基金贖回金額的計算:

采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算,
計算公式:

贖回總金額=贖回份額.T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額.贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額.贖回費用

各計算結果均按照四舍五入方法,保留至小數點后2位,由此誤差產生的收
益或損失計入基金財產。


舉例說明:

某投資者贖回10,000份本基金基金份額且持有時間7日以上但不滿1年,
贖回費率為0.50%,假設贖回申請當日的本基金單位凈值是1.068元,則可得到
的贖回金額為:

贖回總額 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元

贖回費用 = 10,680.00 ×0.50% = 53.40元

贖回金額 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60元

即:投資者贖回10,000份本基金基金份額且持有時間7日以上但不滿1年,
假設贖回當日的本基金單位凈值是1.068元,則其可得到的贖回金額為10,626.60
元。


3、本基金基金份額凈值的計算:

T日的基金份額凈值在當天收市后計算,并在T+1日內公告。遇特殊情況,
經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。本基金基金份額凈值的計算,保
留到小數點后4位,小數點后第5位四舍五入,由此誤差產生的收益或損失計入


基金財產。




(八)申購和贖回的注冊登記

本基金申購與贖回的注冊登記業務,按照基金注冊登記機構的有關規定辦理。

通常情況下,投資者申購基金成功后,基金注冊登記機構在T+1日為投資者登
記權益并辦理注冊登記手續,投資者自T+2日(含該日)后有權贖回或轉換轉
出該部分基金份額。


投資者贖回基金成功后,基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權
益的注冊登記手續。


基金注冊登記機構可以在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間
進行調整,但不得實質影響投資者的合法權益,并最遲于開始實施前3個工作日
在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告。




(九)拒絕或暫停申購的情形及處理方式

除非出現如下情形,基金管理人不得暫停或拒絕基金投資者的申購申請:

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致當日基金資產凈值無法計算;

3、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值的情況;

4、因基金收益分配、或基金投資組合內某個或某些證券即將上市或進行權
益分派等原因,使基金管理人認為短期內繼續接受申購可能會影響或損害已有基
金份額持有人利益的;

5、基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對
基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益;

6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當暫停接受申購申請;

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日凈申購比例上限、單一投
資者單日或單筆申購金額上限的;

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金


份額的比例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形時;

9、基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆申購;

10、法律法規規定或中國證監會認定的其他可暫停申購的情形。


發生上述情形之一且基金管理人決定暫停或拒絕申購的,申購款項將全額退
還投資者。發生上述1、2、3、4、5、6、10項暫停申購情形時,基金管理人應
當在至少一家指定媒體及基金管理人網站刊登暫停申購公告。退還申購款項產生
的利息等損失由投資者自行承擔。當發生上述第7、8項情形時,基金管理人可
以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進行限制,基金管理人有權拒絕該
等全部或者部分申購申請。如果法律法規、監管要求調整導致上述第8項內容取
消或變更的,基金管理人在履行適當程序后,有權修改或取消上述限制,而無須
召開基金份額持有人大會,并在招募說明書或相關公告中明確。




(十)暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式

除非出現如下情形,基金管理人不得拒絕接受或暫停基金份額持有人的贖回
申請或者延緩支付贖回款項:

1、不可抗力的原因導致基金管理人不能支付贖回款項;

2、證券交易場所依法決定臨時停市,導致基金管理人無法計算當日基金資
產凈值;

3、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值的情況;

4、因市場劇烈波動或其他原因而出現連續2個或2個以上開放日巨額贖回,
導致本基金的現金支付出現困難;

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金
管理人應暫停接受投資人的贖回申請。


6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。


7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。


發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或者延緩支付贖回款項的,基
金管理人應在當日立即向中國證監會備案。已接受的贖回申請,基金管理人將足


額支付;如暫時不能足額支付的,可延期支付部分贖回款項,按每個贖回申請人
已被接受的贖回申請量占已接受贖回申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付
部分由基金管理人按照發生的情況制定相應的處理辦法在后續開放日予以支付。


同時,在出現上述第4款的情形時,對已接受的贖回申請可延期支付贖回款
項,最長不超過20個工作日,并在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告。

投資者在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。


暫停基金的贖回,基金管理人應及時在至少一家指定媒體及基金管理人網站
上刊登暫停贖回公告。


在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理,并依照
有關規定在至少一家指定媒體及基金管理人網站上公告。




(十一)巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

本基金單個開放日,基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉
出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的
余額)超過上一日基金總份額的10%時,即認為發生了巨額贖回。


2、巨額贖回的場外處理方式

當出現巨額贖回時,基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定全
額贖回或部分順延贖回。


(1)全額贖回:當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時,
按正常贖回程序執行。


(2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認
為支付投資者的贖回申請可能會對基金的資產凈值造成較大波動時,基金管理人
在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下,對其余贖回申請
延期予以辦理。對于單個基金份額持有人的贖回申請,應當按照其申請贖回份額
占當日申請贖回總份額的比例,確定該單個基金份額持有人當日辦理的贖回份額;
投資者未能贖回部分,除投資者在提交贖回申請時選擇將當日未獲辦理部分予以
撤銷外,延遲至下一個開放日辦理,贖回價格為下一個開放日的價格。依照上述
規定轉入下一個開放日的贖回不享有贖回優先權,并以此類推,直到全部贖回為


止。部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限制。若基金發生巨額贖回,在出現
單個基金份額持有人超過基金總份額20%的贖回申請(“大額贖回申請人”)情形
下,基金管理人應當對大額贖回申請人的贖回申請延期辦理,即按照保護其他贖
回申請人(“小額贖回申請人”)利益的原則,基金管理人應當優先確認小額贖回
申請人的贖回申請,具體為:如小額贖回申請人的贖回申請在當日被全部確認,
則基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一日基金總份額的10%的前提下,在
仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認,對大額贖
回申請人未予確認的贖回申請延期辦理;如小額贖回申請人的贖回申請在當日未
被全部確認,則對全部未確認的贖回申請(含小額贖回申請人的其余贖回申請與
大額贖回申請人的全部贖回申請)延期辦理。延期辦理的具體程序,按照本條規
定的延期贖回或取消贖回的方式辦理;同時,基金管理人應當對延期辦理的事宜
在指定媒介上刊登公告。




(3)巨額贖回的公告:當發生巨額贖回并順延贖回時,基金管理人應在2
日內通過指定媒體及基金管理人的公司網站或代銷機構的網點刊登公告,并在公
開披露日向中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監會派出機構
備案。同時以郵寄、傳真或《招募說明書》規定的其他方式在三個交易日通知基
金份額持有人,并說明有關處理方法。


3、巨額贖回的場內處理方式

巨額贖回業務的場內處理,按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責
任公司的有關規定辦理。


4、連續巨額贖回

本基金連續2個開放日以上發生巨額贖回,如基金管理人認為有必要,可暫
停接受贖回申請;已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項,但不得超過20
個工作日,并應當在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告。




(十二)重新開放申購或贖回的公告

如果發生暫停的時間為一天,基金管理人應于重新開放日在至少一家指定媒
體及基金管理人網站刊登基金重新開放申購或贖回的公告并公布最近一個開放


日的基金份額凈值。


如果發生暫停的時間超過一天但少于兩周,暫停結束基金重新開放申購或贖
回時,基金管理人應提前2個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網站刊登
基金重新開放申購或贖回的公告,并在重新開始辦理申購或贖回的開放日公告最
近一個工作日的基金份額凈值。


如果發生暫停的時間超過兩周,暫停期間,基金管理人應每兩周至少重復刊
登暫停公告一次。暫停結束基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應提前2
個工作日在至少一家指定媒體及基金管理人網站連續刊登基金重新開放申購或
贖回的公告,并在重新開放申購或贖回日公告最近一個工作日的基金份額凈值。




(十三)基金的轉換

為方便基金份額持有人,未來在各項技術條件和準備完備的情況下,投資者
可以依照基金管理人的有關規定選擇在本基金和基金管理人管理的其他基金之
間進行基金轉換。基金轉換的數額限制、轉換費率等具體規定可以由基金管理人
屆時另行規定并公告。




(十四)定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃,具體規則由基金管理人在
屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。







七、基金份額的上市交易



本基金《基金合同》生效后,基金管理人可以根據有關規定,申請本基金的
基金份額上市交易。基金上市后,登記在證券登記結算系統中的基金份額可直接
在深圳證券交易所上市交易;登記在注冊登記系統中的基金份額可通過辦理跨系
統轉托管業務將基金份額轉托管在證券登記結算系統中,再上市交易。




(一)上市交易的地點

深圳證券交易所。




(二)上市交易的時間

本基金《基金合同》生效后三個月內開始在深圳證券交易所上市交易。


在確定上市交易時間后,基金管理人最遲在上市前三個工作日在至少一家指
定媒體和基金管理人網站上公告。




(三)上市交易的規則

1、本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日的基金份額凈值;

2、本基金實行價格漲跌幅限制,漲跌幅比例為10%,自上市首日起實行;

3、本基金買入申報數量為100 份或其整數倍;

4、本基金申報價格最小變動單位為0.001 元人民幣;

5、本基金上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及相關規定。




(四)上市交易的費用

本基金上市交易的費用按照深圳證券交易所相關規則及有關規定執行。




(五)上市交易的行情揭示

本基金在深圳交易所掛牌交易,交易行情通過行情發布系統揭示。行情發布
系統同時揭示前一交易日的基金份額凈值。





(六)上市交易的停復牌與暫停上市、恢復上市和終止上市

本基金的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照相關法律法規、中國
證監會及深圳證券交易所的相關規定執行。




(七)相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則
等相關規定內容進行調整的,本基金《基金合同》相應予以修改,且此項修改無
須召開基金份額持有人大會。







八、基金份額的登記、系統內轉托管和跨系統轉登記等其他

相關業務



(一)基金份額的登記

本基金的基金份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購的基金份額登記
在注冊登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下;場內認購、申購或買入的基
金份額登記在證券登記結算系統基金份額持有人深圳證券賬戶下。登記在證券登
記結算系統中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易,也可以直接申請場
內贖回;登記在注冊登記系統中的基金份額可申請場外贖回。




(二)轉托管

本基金的轉托管包括系統內轉托管和跨系統轉登記。募集期內不得辦理系統
內轉托管和跨系統轉登記。


1、系統內轉托管

(1)系統內轉托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統
內不同銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(交易單元)
之間進行轉托管的行為。


(2)基金份額登記在注冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回
業務的銷售機構(網點)時,需辦理已持有基金份額的系統內轉托管。


(3)基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市
交易或場內贖回的會員單位(交易單元)時,需辦理已持有基金份額的系統內轉
托管。


具體辦理方法參照《業務規則》的有關規定以及基金代銷機構的業務規則。


2、跨系統轉登記

(1)跨系統轉登記是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統
和證券登記結算系統之間進行轉登記的行為。


(2)本基金跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司
的相關規定辦理。





(三)基金份額的非交易過戶、質押、凍結與解凍

本基金的非交易過戶、質押、凍結與解凍等,按照中國證券登記結算有限責
任公司、深圳證券交易所等相關機構的規定辦理。如本合同的有關約定與上述規
定不一致,以該等規定為準。







九、基金的投資

(一)投資目標

本基金采用數量化的投資方法精選個股,嚴格按照紀律執行,力爭長期穩定
的獲取超越業績比較基準的投資回報。




(二)投資范圍

本基金投資于流動性良好的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、資產支持
證券、股指期貨、股票期權以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須
符合中國證監會的相關規定。


本基金可以參與融資業務。


本基金各類資產投資比例為:本基金投資于股票的資產不低于基金資產的
80%,投資于本基金界定的小盤股占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交
易日日終,應當保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的
5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。本基金投資股
指期貨、權證、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的
規定執行。


本基金應在基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金
合同的有關約定。




(三)投資理念

本基金采用數量化技術對投資策略進行優化,將特定的投資思想和理念通過
具體指標與參數的設定體現在數量模型中,堅持以數量化的方式進行投資,充分
發揮數量化投資的優勢,保持投資策略的一致性與有效性。




(四)投資策略

1、小盤股定義

本基金將專注于小盤股的投資,為了更好的對投資標的進行界定。本基金對


小盤股進行了以下定義:基金管理人對中國A股市場中的股票按流通市值從小
到大排序并相加,累計流通市值達到總流通市值50%的股票歸入小盤股集合。對
于未納入最近一次排序范圍內的股票(如新股等),本基金參照最近一次排序的
結果決定其是否納入小盤股集合。


2、股票投資策略及組合構建流程

本基金堅持數量化的投資策略,專注于小盤股的投資。基金管理人基于對國
內股票市場的大量實證研究,專門開發了適合小盤股投資的數量化投資模型(簡
稱“量化小盤投資模型”),作為本基金投資的核心。本基金的股票選擇行為,都
是基于該投資模型而定。這種完全基于模型的數量化投資方法能夠更加客觀、公
正而理性的去分析和篩選股票,并且不受外部分析師的影響,極大的減少了投資
者情緒的影響,從而能夠保持投資策略的一致性與有效性。


本基金的“量化小盤投資模型”包括以下幾個子模型:

1、財務分析模型

基于小盤股的定義,界定出小盤股股票池,作為本基金投資的初始股票池。


財務分析模型,主要是基于一系列財務指標,對初始股票池中的股票進行篩
選,甄選出財務指標較佳的股票,構建本基金的一級股票池。本基金主要從企業
變現能力、營運能力、長期債務償付能力、盈利能力這四個方面進行財務分析,
已實現對初始股票池中上市公司的的財務狀況以及經營管理質量的評估。


(1)企業變現能力

企業變現能力是指企業產生現金的能力,它取決于可以在近期轉變為現金的
流動資產有多少。本基金分析企業變現能力的財務指標主要有流動比率和速動比
率。


1)流動比率

流動比率=流動資產/流動負債

流動比率可以反映公司的短期償債能力,評價流動資產總體的變現能力。流
動比率越大,說明企業償債能力越強。


2)速動比率

速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債

由于在流動資產中存貨的變現速度最慢,或存貨估價存在著成本與合理市價


相差懸殊的問題等原因,在不希望企業用變賣存貨的方法還債,或排除使人產生
誤解的情況下,速動比率反映企業的短期償債能力更加另人可信。


(2)營運能力分析

營運能力是用來衡量公司在資產管理方面的效率,本基金分析企業營運能力
的財務指標主要有存貨周轉率和應收賬款周轉率。


1)存貨周轉率

存貨周轉率=銷售成本/平均存貨

存貨周轉率的好壞反映企業的存貨管理水平,一般來講,存貨周轉率越高,
則存貨的占用水平越低,流動性越強,存貨轉換為現金或應收賬款等的速度越快,
提高存貨周轉率可以提高企業的變現能力。


2)應收賬款周轉率

應收賬款周轉率=銷售收入/平均應收賬款

和存貨一樣,應收賬款在流動資產中有著舉足輕重的地位,及時收回應收賬
款,不僅可以增強企業的短期償債能力,也可以反映出企業管理應收賬款方面的
效率。


(3)長期債務償付能力分析

企業對一筆債務承擔兩份責任:一是償還債務本金的責任;二是支付債務利
息的責任。分析一個公司長期償債能力主要是確定該公司償還債務本金和支付債
務利息的能力。本基金分析企業長期債務償付能力的財務指標主要包含資產負債
率和已獲利息倍數

1)資產負債率

資產負債率=負債總額/資產總額

資產負債率反映在總資產中有多大比例是通過借債來籌資的,也可以衡量公
司在清算時保護債權人利益的程度。資產負債率越高,股東提供的資本比例就越
低,則公司不能及時償債的風險越大。


2)已獲利息倍數

已獲利息倍數=息稅前利潤/利息費用

已獲利息倍數反映企業息稅前利潤為所需支付的債務利息的多少倍,已獲利
息倍數越大,公司償還利息的能力越強。



(4)盈利能力分析

盈利能力是企業賺取利潤的能力,本基金分析企業的盈利能力的主要財務指
標為銷售凈利率、資產凈利率和凈資產收益率等。


1)銷售凈利率

銷售凈利率=凈利潤/銷售收入

銷售凈利率反映銷售收入的收益水平。銷售凈利率越高,說明公司盈利能力
越強。企業在增加銷售收入的同時,必須相應的獲得更多的凈利潤。


2)資產凈利率

資產凈利率=凈利潤/平均資產總額

資產凈利率是一個反映公司資產利用綜合效果的指標。該指標越高說明資產
的利用效率越高,公司在增加收入和節約成本使用等方面取得了良好的效果。


3)凈資產收益率

凈資產收益率=凈利潤/平均凈資產

凈資產收益率反映公司所有者權益的投資回報率。凈資產收益率越高說明公
司盈利能力越強。


2、多因子ALPHA選股模型

本基金管理人對上市公司的財務數據和市場指標數據進行統計分析,篩選出
最有效的成份因子,尋求ALPHA來源,構建選股模型。


本基金采用的因子指標主要分為三大類:

(1)市場面因子

本基金管理人認為,市場面因子對市場的反應比較直接,比基本分析更能反
應實際市場的局部現象;在一個非完全有效的市場中,這些因子對選擇股票的表
現具有一定的正面貢獻。本基金主要采用的市場面因子包括換手率和相對強弱指
標等

1)換手率

換手率=成交量/流通總股數

換手率是指一定時間內市場中股票轉手買賣的頻率,是反映股票流通性強弱
的指標之一。


2)相對強弱指標


通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買賣盤的
意向和實力,從而判斷未來市場的走勢。


(2)成長因子

本基金通過量化統計模型,建立企業成長因子庫,根據歷史表現,將直接能
反映超額收益的成長因子作為本基金的成份因子。本基金入庫的成長因子主要包
含主營業務增長率、凈利潤增長率等。


1)主營業務增長率

主營業務增長率=(本期主營業務收入-上期主營業務收入總額的比率)/上
期主營業務收入

該指標通常是公司利潤增長的先導指標,是分析公司投資價值的重要指標。

主營收入快速增長往往意味著市場占有率的上升,這是公司競爭力提高的重要標
志,體現了公司的持續成長能力。


2)凈利潤增長率

凈利潤增長率=(本期凈利潤額-上期凈利潤額)/上期凈利潤額

該指標反映的是企業實現價值最大化的擴張速度,是反映公司成長狀況和發
展能力的重要指標。


(3)估值因子

本基金管理人認為,估值是投資中最困難也是最重要的部分,它直接體現著
持股的安全邊際與風險;估值因子是本模型中相當重要的指標,按傳統基本面投
資思想,上市公司的歷史表現和分析師的未來預期都會最終反映在估值因子中。

為了更合理的對公司的估值進行評價,本基金采用多種估值方法構建估值因子體
系,主要的參考估值指標包括市盈率、市凈率、市銷率和市現率等。


1)市盈率

市盈率=股票價格/每股收益

該指標適用于每股收益為正且受宏觀經濟影響小的非周期行業內的上市公
司。


2)市凈率

市凈率=股票價格/每股凈資產

該指標適用于固定資產較多、公司價值與凈資產關系較大且每股凈資產為正


的行業內的上市公司。


3)市銷率

市銷率=股票價格/每股銷售收入

該指標適用于銷售成本率較低的服務行業,或者銷售成本趨同的傳統行業的
上市公司。


4)市現率

市現率=股票價格/每股現金流量

該指標適用于現金流為正,且現金流相對穩定的上市公司。


通過多因子ALHPA選股模型的評估,篩選出本基金的核心股票池。


(3)組合優化模型

基于核心股票池,本基金將根據基金的規模,選擇合適的股票數量構建投資
組合,通過組合優化模型決定各股票的加權方式與調倉頻率等。本基金的組合優
化模塊,包括股票流動性評價、風險價值(VaR)以及動量/反轉策略等。


動量/反轉策略:應用動量反轉的效應,對投資組合中的股票配置權重進行
優化,以提高風險調整后的收益。


風險價值:通過測試投資組合中個股單位風險變動對整體風險價值變動的敏
感性,優化組合,提高風險調整后的收益。


(4)模型的動態調整

數量化模型的研發是一個持續檢驗、修正與優化的動態過程。基金管理人將
根據市場變化趨勢以及后續深入持續的研究,定期或不定期地對量化小盤投資模
型進行復核與檢驗,并對模型涉及的因子與策略進行修正與調整,不斷改善模型
的有效性與穩定性,以使得本基金能夠持續的完成投資目標。


3、債券投資策略

本基金債券投資主要集中在全國銀行間債券市場和上海、深圳交易所債券市
場。債券投資標的為國內依法公開發行的各類債券,包括在銀行間債券市場和交
易所債券市場上市交易的各種國債、政策性金融債、企業債和可轉債以及現金類
投資品種。


在債券投資部分,將根據當前宏觀經濟形勢、金融市場環境,通過有效的投
資組合體現債券市場戰略投資與戰術投資的結合,并積極運用基于債券研究的各


種投資分析技術,尋找有利的市場投資機會。通過債券品種的動態配置與優化配
比,動態調整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重,
并相應調整不同債券品種間的配比,在較低風險條件下獲得穩定投資收益。


4、權證投資策略

權證投資僅為輔助性投資,主要利用權證來達到控制下跌風險、實現保值和
鎖定收益的目的;在個股層面上,充分發掘可能的套利機會,以達到增值的目的。


5、股指期貨投資策略

基金管理人可運用股指期貨以提高投資效率,從而更好地達到本基金的投資
目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,在風險可控的前提下,
本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合
的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風
險以進行有效的現金管理,如在基金出現巨額或較大申購贖回時,通過股指期貨
及時進行加倉或減倉,迅速的進行倉位調整,以達成申購贖回對基金運作帶來的
影響最小化的目的。


6、資產支持證券投資策略

在嚴格控制投資風險的前提下,本基金將從信用風險、流動性風險、利率風
險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產支持證券的投資品種,選擇低
估的品種進行投資。


7、融資業務投資策略

本基金在參與融資業務時將根據風險管理的原則,在法律法規允許的范圍和
比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業務。


8、股票期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。

本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要
求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。


若相關法律法規發生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規定,
以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投
資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策
略。



9、其他金融衍生工具投資策略

當法律法規或監管機構允許時,本基金將以控制風險、提高投資效率和降低
跟蹤誤差為目的對權證等其他金融衍生工具進行謹慎投資,以期更好地實現基金
的投資目標。


(五)投資限制

1、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益,本基金禁止從事下列行為:

(1)承銷證券;

(2)違反規定向他人貸款或提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但法律法規或中國證監會另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資;

(6)從事內幕交易、操縱證券價格及其他不正當的證券交易活動;

(7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。


如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,在履行適當程序后,本基金可
不受上述規定的限制。


2、投資組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制:

(1)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;

(2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證
券的10%;本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通
股票,不得超過該上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投資組
合持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;

(3)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基
金資產凈值的40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1
年,債券回購到期后不得展期;

(4)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資產
凈值的0.50%,基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%,基金管
理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國


證監會另有規定的,遵從其規定;

(5)本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%,其中投資于本基金
界定的小盤股占非現金基金資產的比例不低于80%;

(6)每個交易日日終,應當保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低
于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款
等;

(7)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超
過該資產支持證券規模的10%;

(9)基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

(10)本基金財產參與股票發行申購,所申報的金額不得超過本基金的總資
產,所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

(11)本基金不得違反《基金合同》關于投資范圍和投資比例的約定;

(12)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%;

(13)本基金參與融資的,每個交易日日終,本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;

(14)本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合:

1)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的10%;

2)在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,
不得超過基金資產凈值的95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一
年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回
購)等;

3)在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%;

4)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差
計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;

5)在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超


過上一交易日基金資產凈值的20%。


(15)因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產
凈值的10%;

(16)開倉賣出認購股票期權的,應持有足額標的證券;開倉賣出認沽期權
的,應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可沖抵期權保證金的現
金等價物;

(17)未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,合
約面值按照行權價乘以合約乘數計算;

(18)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈
值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之
外的因素致使本基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流
動性受限資產的投資;

(19)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;

(20)相關法律法規以及監管部門規定的其它投資限制。


《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的,履行適當程序
后,基金不受上述限制。


除上述第(6)、(18)、(19)項外,由于證券市場波動、上市公司合并或基
金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例不
在限制之內,基金管理人應在10個交易日內進行調整,但中國證監會規定的特
殊情形除外,以達到標準。法律法規另有規定的,從其規定。


基金管理人應當自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合
基金合同的有關約定。基金托管人對基金的投資比例的監督與檢查自本基金合同
生效日起開始。




(六)業績比較基準

本基金的業績比較基準如下:

90%×中證500指數收益率+10%×銀行同業存款收益率(稅后)


采用上述比較業績基準主要基于如下考慮:

中證500指數是中證指數有限公司研發的系列規模指數體系中的小盤指數,
用以反映市場上小盤股的整體表現。由于本基金的定位是專注于小盤股的投資,
因此,選擇中證500指數作為業績基準能夠真實反映本基金長期動態的資產配置
目標和風險收益特征。


如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱,或者今后法律法規發生變化,
或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者是市場上出現
更加適合用于本基金的業績基準的股票指數時,基金管理人將視情況經與基金托
管人協商同意并經履行相關程序后調整本基金的業績比較基準,及時公告并在更
新的招募說明書中列示。。




(七)風險收益特征

本基金是一只量化股票型基金,屬于較高預期風險和較高預期收益的證券投
資品種,其風險收益特征從長期平均來看高于混合型基金、債券型基金與貨幣市
場基金。




(八)基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;

2、有利于基金資產的安全與增值;

3、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利,保護基金份
額持有人的利益。


4、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利,保護基金
份額持有人的利益。




(九)基金的融資

本基金可以根據屆時有效的有關法律法規的規定進行融資。




(十)基金投資組合報告

本投資組合報告所載數據截止日為2019年3月31日,本報告中所列財務數


據未經審計。


1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資產
的比例(%)

1

權益投資

1,550,532,793.61

87.92



其中:股票

1,550,532,793.61

87.92

2

固定收益投資

-

-



其中:債券

-

-



資產支持證券

-

-

3

貴金屬投資

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

5

買入返售金融資產

-

-



其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

6

銀行存款和結算備付金合計

211,785,557.97

12.01

7

其他各項資產

1,346,335.53

0.08

8

合計

1,763,664,687.11

100.00



注:本基金未開通港股通交易機制投資于港股。


2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈
值比例(%)

A

農、林、牧、漁業

6,222,204.93

0.35

B

采礦業

139,633,599.74

7.95

C

制造業

879,008,849.39

50.07

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

68,921,817.70

3.93

E

建筑業

25,471,405.60

1.45

F

批發和零售業

96,598,940.03

5.50

G

交通運輸、倉儲和郵政業

62,324,182.00

3.55

H

住宿和餐飲業

13,148,456.29

0.75




I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

50,687,511.54

2.89

J

金融業

91,790,903.47

5.23

K

房地產業

66,902,787.93

3.81

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

12,498,566.43

0.71

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

13,317,450.00

0.76

R

文化、體育和娛樂業

11,467,840.56

0.65

S

綜合

12,538,278.00

0.71



合計

1,550,532,793.61

88.32



2.2報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

本基金未開通港股通交易機制投資于港股。


3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈
值比例(%)

1

002440

閏土股份

1,170,136.00

16,651,035.28

0.95

2

002191

勁嘉股份

1,128,440.00

16,012,563.60

0.91

3

002419

天虹股份

985,521.00

14,388,606.60

0.82

4

600309

萬華化學

310,270.00

14,126,593.10

0.80

5

300132

青松股份

930,540.00

13,958,100.00

0.80

6

600276

恒瑞醫藥

213,164.00

13,945,188.88

0.79

7

000789

萬年青

901,616.00

13,938,983.36

0.79

8

600801

華新水泥

606,817.00

13,896,109.30

0.79

9

601155

新城控股

306,200.00

13,824,930.00

0.79

10

000672

上峰水泥

1,215,900.00

13,824,783.00

0.79



4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合


本基金本報告期末未持有債券。


5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。


6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投
資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。


7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。


8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。


9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量

合約市值(元)

公允價值變動
(元)

風險說明













公允價值變動總額合計(元)

-

股指期貨投資本期收益(元)

1,398,889.32

股指期貨投資本期公允價值變動(元)

362,920.00



注:本基金本報告期末未持有股指期貨。


9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期未投資股指期貨。若本基金投資股指期貨,本基金將根據風
險管理的原則,以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將
主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。


本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研
究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。


本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產
配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。


法律法規對于基金投資股指期貨的投資策略另有規定的,本基金將按法律法規的
規定執行。


10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本基金投資國債期貨的投資政策


根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。


10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。


10.3 本基金投資國債期貨的投資評價

根據本基金基金合同,本基金不得參與國債期貨交易。


11 投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查的
情形。本基金投資的前十名證券的發行主體除上峰水泥(000672.SZ)、勁嘉股份
(002191.SZ)外,在報告編制日前一年內沒有受到公開譴責和處罰的情形。


深交所于2018年7月24日發布了《關于對甘肅上峰水泥股份有限公司及相
關當事人給予紀律處分的決定》。經查明,2017年4月12日,上峰建材被諸暨市
環境保護局以涉嫌干擾在線監控污染環境罪移交諸暨市公安局,公司未能及時就
該事項履行臨時信息披露義務。公司的上述行為違反了《股票上市規則(2014
年修訂)》。深交所為此對公司予以通報批評。2018年5月31日,公司收到中國
證監會甘肅監管局就此問題出具的《行政處罰決定書》,對上峰水泥責令改正,
給予警告,并處以40萬元罰款。


深圳交易所于2018年5月22日發布“關于對深圳勁嘉集團股份有限公司的
監管函”。經查明,2018年3月29日公司以集中競價方式實施回購股份,4月
13日,公司披露《2017年年度報告》。公司的上述回購行為違反了《創業板股票
上市規則(2018年4月修訂)》、《創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》
以及《深圳證券交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》的規定。深
交所為此對公司采取出具監管函的措施。


本基金采用量化模型選股策略,上述股票是量化模型批量選擇結果之一。由
于上述事件并沒有影響到量化模型關注的指標,因此也不影響基金管理人遵循量
化模型的結果投資上述股票

11.2 基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。


11.3 其他各項資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

474,315.18




2

應收證券清算款

129,189.78

3

應收股利

-

4

應收利息

49,087.20

5

應收申購款

693,743.37

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,346,335.53



11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。


11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。


(十一)基金的業績

本基金的過往業績不代表未來表現。


1.凈值增長率與業績比較基準收益率比較:

階段

基金份額
凈值增長
率①

基金份額
凈值增長
率標準差


業績比較
基準收益
率③

業績比較基
準收益率標
準差④

①-③

②-④

2011年06月
16日至2011
年12月31日

-21.90%

1.05%

-24.89%

1.44%

2.99%

-0.39%

2012年

5.63%

1.45%

0.58%

1.38%

5.05%

0.07%

2013年

28.24%

1.31%

15.42%

1.30%

12.82%

0.01%

2014年

28.36%

1.13%

34.83%

1.11%

-6.47%

0.02%

2015年

87.48%

2.67%

39.42%

2.54%

48.06%

0.13%




2016年

5.11%

1.59%

-15.74%

1.71%

20.85%

-0.12%

2017年

3.52%

0.77%

-0.02%

0.84%

3.54%

-0.07%

2018年

-27.03%

1.33%

-30.33%

1.36%

3.30%

-0.03%

2019年1月1
日至2019年3
月31日

29.82%

1.39%

29.48%

1.54%

0.34%

-0.15%

自基金合同生
效起至2019
年03月31日

162.42%

1.53%

24.56%

1.54%

137.86%

-0.01%



注:上述基金業績指標已扣除了基金的管理費、托管費和各項交易費用,但不包
括持有人認購或交易基金的各項費用(例如:申購費、贖回費等),計入認購或
交易基金的各項費用后,實際收益水平要低于所列數字。


2.自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準
收益率變動的比較

申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2011年6月16日至2019年3月31日)


說明: D:\瀏覽器下載\走勢圖柱狀圖\走勢圖1.jpg


































十、基金的財產

(一)基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應


收款項以及其他投資所形成的價值總和。


其構成主要有:

1、銀行存款及其應計利息;

2、結算備付金及其應計利息;

3、根據有關規定繳納的保證金及其應收利息;

4、應收證券交易清算款;

5、應收申購款;

6、股票投資及其估值調整;

7、債券投資及其估值調整和應計利息;

8、權證投資及其估值調整;

9、其他投資及其估值調整;

10、其他資產等。




(二)基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。




(三)基金財產的賬戶

本基金以基金托管人的名義開立資金結算賬戶和托管專戶用于基金的資金
結算業務,并以基金托管人和本基金聯名的方式開立基金證券賬戶、以本基金的
名義開立銀行間債券托管賬戶并報中國人民銀行備案。開立的基金專用賬戶與基
金管理人、基金托管人、基金代銷機構和基金注冊登記機構自有的財產賬戶以及
其他基金財產賬戶相獨立。




(四)基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機構的財產,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產歸入其固有財產;基金
管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或其他情形而取得的財產和收益,
歸入基金財產。基金管理人、基金托管人、基金注冊登記機構和基金代銷機構以
其自有的財產承擔其自身的法律責任,其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、


扣押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外,基金財產不得被
處分。


基金管理人管理運作基金財產所產生的債權,不得與其固有資產產生的債務
相互抵銷;基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互
抵銷。


基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的,基金財產不屬于其清算財產。非因基金財產本身承擔的債務, 不
得對基金財產強制執行。







十一、基金資產估值



(一)估值目的

基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金資產是否保值、增值,依據經
基金資產估值后確定的基金資產凈值而計算出的基金份額凈值,是計算基金申購
與贖回價格的基礎。




(二)估值日

本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規
定需要對外披露基金凈值的非營業日。




(三)估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證、股指期貨、股票期權和銀行存款本息等資
產和負債。


(四)估值程序

基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人完成估值后,將估值結果以雙
方認可的方式發送給基金托管人,基金托管人按法律法規、《基金合同》規定的
估值方法、時間、程序進行復核,復核無誤后,以雙方認可的方式發送給基金管
理人;月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。




(五)估值方法

本基金按以下方式進行估值:

1、證券交易所上市的有價證券的估值

(1)交易所上市的有價證券(包括股票、權證等),以其估值日在證券交易
所掛牌的市價(收盤價)估值;估值日無交易的,且最近交易日后經濟環境未發
生重大變化,以最近交易日的市價(收盤價)估值;如最近交易日后經濟環境發
生了重大變化的,可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素,調整最近交
易市價,確定公允價格;


(2)對在交易所市場上市交易的債券,選取第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值凈價進行估值;

(3)對在交易所市場上市交易的可轉換債券,按估值日收盤價減去可轉換
債券收盤價中所含債券應收利息后得到的凈價進行估值;

(4)交易所上市的資產支持證券,采用估值技術確定公允價值,在估值技
術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


2、處于未上市期間的有價證券應區分如下情況處理:

(1)送股、轉增股、配股和公開增發的新股,按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的市價(收盤價)估值;

(2)首次公開發行未上市的股票、債券和權證,采用估值技術確定公允價
值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值;

(3)首次公開發行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市價(收盤價)估值;非公開發行有明確鎖定期的股票,
按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。


3、因持有股票而享有的配股權,以及停止交易、但未行權的權證,采用估
值技術確定公允價值,在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下,按成本估值。


4、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種,選取
第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值。


5、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的,按債券所處的市場分別估
值。


6、本基金投資股指期貨、股票期權等衍生品種合約,一般以估值當日結算
價進行估值,估值當日無結算價的,且最近交易日后經濟環境未發生重大變化的,
采用最近交易日結算價估值。


7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基
金管理人可根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的價格估值。


8、基金管理人在履行適當程序后,當本基金發生大額申購或贖回情形時,
基金管理人可以采用擺動定價機制,以確保基金估值的公平性。


9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的,從其規定。如有新增事項,
按國家最新規定估值。



根據《基金法》,基金管理人計算并公告基金資產凈值,基金托管人復核、
審查基金管理人計算的基金資產凈值。因此,就與本基金有關的會計問題,如經
相關各方在平等基礎上充分討論后,仍無法達成一致的意見,按照基金管理人對
基金資產凈值的計算結果對外予以公布。




(六)基金份額凈值的確認和估值錯誤的處理

基金份額凈值的計算保留到小數點后4位,小數點后第5位四舍五入。當本
基金估值導致基金份額凈值小數點后4位以內的計算發生差錯時視為估值錯誤。

當估值或份額凈值計價錯誤實際發生時,基金管理人應當立即糾正,并采取合理
的措施防止損失進一步擴大。當錯誤達到或超過基金份額凈值的0.25%時,基金
管理人應報中國證監會備案;當估值錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時,基
金管理人應當公告,并報中國證監會備案。因基金估值錯誤給投資者造成損失的,
應先由基金管理人承擔,基金管理人對不應由其承擔的責任,有權向過錯人追償。


關于差錯處理,本合同的當事人按照以下約定處理:

1、差錯類型

本基金運作過程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機構、
或代理銷售機構、或投資者自身的過錯造成差錯,導致其他《基金合同》當事人
遭受損失的,差錯責任方應當對由于該差錯遭受損失的《基金合同》當事人(“受
損方”)按下述“差錯處理原則”給予賠償承擔賠償責任。


上述差錯的主要類型包括但不限于:資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計
算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等;對于因技術原因引起的差錯,若系同
行業現有技術水平無法預見、無法避免、無法抗拒,則屬不可抗力,按照下述規
定執行。


由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯,因不可抗力原因出現差錯的當事人不對其他《基金合同》當事人承擔賠償責
任,但因該差錯取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。


2、差錯處理原則

(1)差錯已發生,但尚未給《基金合同》當事人造成損失時,差錯責任方
應及時協調各方,及時進行更正,因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔;由


于差錯責任方未及時更正已產生的差錯,給《基金合同》當事人造成損失的由差
錯責任方承擔;若差錯責任方已經積極協調,并且有協助義務的當事人有足夠的
時間進行更正而未更正,則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對更正的情
況向有關當事人進行確認,確保差錯已得到更正。


(2)差錯的責任方對可能導致有關《基金合同》當事人的直接損失負責,
不對間接損失負責,并且僅對因差錯遭受損失的《基金合同》當事人負責,不對
《基金合同》當事人以外的第三方負責。


(3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差
錯責任方仍應對差錯負責,如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還
不當得利造成其他《基金合同》當事人的利益損失(“受損方”),則差錯責任方
應賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人
享有要求交付不當得利的權利;如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得
利返還給受損方,則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利
返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。


(4)差錯調整采用盡量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。


(5)差錯責任方拒絕進行賠償時,如果因基金管理人過錯造成基金資產損
失時,基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償,如果因基金托管人過錯造
成基金資產損失時,基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金資產的損失,并拒絕進行賠償時,由基金管理
人負責向差錯方追償。


(6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償,并且依據法律、
行政法規、《基金合同》或其他規定,基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁
決對受損方承擔了賠償責任,則基金管理人有權向差錯責任方進行追索,并有權
要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的損失。


(7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。


3、差錯處理程序

差錯被發現后,有關的當事人應當及時進行處理,處理的程序如下:

(1)查明差錯發生的原因,列明所有的當事人,并根據差錯發生的原因確
定差錯的責任方;


(2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估;

(3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠
償損失;

(4)根據差錯處理的方法,需要修改基金注冊登記機構的交易數據的,由
基金注冊登記機構進行更正,并就差錯的更正向有關當事人進行確認;

(5)基金管理人及基金托管人基金份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈
值的0.25%時,基金管理人應當報告中國證監會;基金管理人及基金托管人基金
份額凈值計算錯誤偏差達到基金份額凈值的0.50%時,基金管理人應當公告并報
中國證監會備案。




(七)暫停估值的情形

1、與本基金投資有關的證券交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停營業
時;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時;

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變,而基金管理人為保障
基金份額持有人的利益,已決定延遲估值;

4、出現會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故的任何情況;

5、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確
認后,基金管理人應當暫停基金估值;

6、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。




(八)特殊情形的處理

1、基金管理人按估值方法的第7項進行估值時,所造成的誤差不作為基金
資產估值錯誤處理;

2、由于證券交易所及其登記結算公司發送的數據錯誤,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢
查,但是未能發現該錯誤的,由此造成的基金資產估值錯誤,基金管理人和基金


托管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施
消除由此造成的影響。







十二、基金的收益與分配



(一)基金利潤的構成

基金收益,即基金利潤,指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和
其他收入扣除相關費用后的余額,基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動
收益后的余額。




(二)基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)資
產負債表中基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。




(三)基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6
次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效
不滿3個月可不進行收益分配。


2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資。


登記在場外的基金份額,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金
份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

登記在場內的基金份額,投資者只能選擇現金分紅這一收益分配方式,具體
收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公
司的相關規定。


3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的
基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。


4、每一基金份額享有同等分配權。


5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。




(四)收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配基準日、截止收益分配基準日的可


供分配利潤、基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。




(五)收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核,在2日內在
指定媒體公告并報中國證監會備案。


基金紅利發放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間
不得超過15個工作日。




(六)基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投
資者的現金紅利小于一定金額,不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注
冊登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計
算方法,依照《業務規則》執行。







十三、基金的費用與稅收



(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、基金上市費用;

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

6、基金份額持有人大會費用;

7、基金的證券交易費用;

8、基金的銀行匯劃費用;

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他
費用。


本基金終止清算時所發生費用,按實際支出額從基金財產總值中扣除。




(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算
方法如下:

H=E×1.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人發送基金管理費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從
基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順
延。


2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計


算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人發送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前2個工作日內從
基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。


上述“一、基金費用的種類”中第3-9項費用,根據有關法規及相應協議
規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。




(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失;

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、
信息披露費用等費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項
目。




(四)費用調整

調整基金管理費率、基金托管費率或提高基金銷售費率等費率,須召開基金
份額持有人大會審議;調低基金銷售費率等費率,無須召開基金份額持有人大會。


基金管理人必須最遲于新的費率實施日前2日在至少一種指定媒體和基金
管理人網站上公告。




(五)基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執
行。



十四、基金的會計與審計



(一)基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方;

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日;

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣,以人民幣元為記賬單位;

4、會計制度執行國家有關會計制度;

5、本基金獨立建賬、獨立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算,按照有關規定編制基金會計報表;

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。




(二)基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券從業資
格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。


2、會計師事務所更換經辦注冊會計師,應事先征得基金管理人同意。


3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所,須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內在至少一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中
國證監會備案。







十五、基金的信息披露



(一)本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《基金合同》及其他有關規定。




(二)信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。


本基金信息披露義務人按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息,并
保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。


本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內,將應予披露的基金信
息通過中國證監會指定的媒體和基金管理人、基金托管人的互聯網網站(以下簡
稱“網站”)等媒介披露,并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間
和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。




(三)本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息,不得有下列行為:

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏;

2、對證券投資業績進行預測;

3、違規承諾收益或者承擔損失;

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構;

5、登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字;

6、中國證監會禁止的其他行為。




(四)本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的,基
金信息披露義務人應保證兩種文本的內容一致。兩種文本不一致或發生歧義的,
以中文文本為準。


本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字;除特別說明外,貨幣單位為人民幣
元。





(五)公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括:

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議

基金募集申請經中國證監會核準后,基金管理人在基金份額發售的3日前,
將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒體和基金管理人網站上;基
金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議登載在網站上。


(1)基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項,
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6個月
結束之日起45日內,更新招募說明書并登載在網站上,將更新后的招募說明書
摘要登載在指定媒體上;基金管理人在公告的15日前向主要辦公場所所在地的
中國證監會派出機構報送更新的招募說明書,并就有關更新內容提供書面說明。


(2)《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系,明確
基金份額持有人大會召開的規則及具體程序,說明基金產品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項的法律文件。


(3)基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金
運作監督等活動中的權利、義務關系的法律文件。


2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告,并在披
露招募說明書的當日登載于指定媒體和基金管理人網站上。


3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在《基金合同》生效的次日在指定媒體和基金管理人網站上
登載《基金合同》生效公告。


4、上市交易公告書

本基金獲準在證券交易所上市交易后,基金管理人最遲在上市前3個工作日
在至少一家指定媒體和基金管理人網站上公告。


5、基金資產凈值、基金份額凈值

《基金合同》生效后,在開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金管理人應


當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。


在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在每個開放日的次日,
通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金
份額累計凈值。


基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基
金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日,將基金資產凈值、
基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒體和基金管理人網站上。


6、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率,并保證投資者能夠在基金
份額發售網點查閱或者復制前述信息資料。


7、基金定期報告,包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起90日內,編制完成基金年度報告,并將
年度報告正文登載于網站上,將年度報告摘要登載在指定媒體上。基金年度報告
的財務會計報告應當經過審計。


基金管理人應當在上半年結束之日起60日內,編制完成基金半年度報告,
并將半年度報告正文登載在網站上,將半年度報告摘要登載在指定媒體上。


基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內,編制完成基金季度
報告,并將季度報告登載在指定媒體和基金管理人網站上。


《基金合同》生效不足2個月的,基金管理人可以不編制當期季度報告、半
年度報告或者年度報告。


基金定期報告在公開披露的第2個工作日,分別報中國證監會和基金管理人
主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當采用電子文本和書面報
告兩種方式。


報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情形,為保障
其他投資者權益,基金管理人至少應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定
期報告文件中“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報
告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險。


本基金持續運作過程中,應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合


資產情況及其流動性風險分析等。


8、臨時報告

本基金發生重大事件,有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書,
予以公告,并在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地
的中國證監會派出機構備案。


前款所稱重大事件,是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件:

(1)基金份額持有人大會的召開;

(2)終止《基金合同》;

(3)轉換基金運作方式;

(4)更換基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更;

(6)基金管理人股東及其出資比例發生變更;

(7)基金募集期延長;

(8)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金
托管人基金托管部門負責人發生變動;

(9)基金管理人的董事在一年內變更超過百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部門的主要業務人員在一年內變動
超過百分之三十;

(11)涉及基金管理業務、基金財產、基金托管業務的訴訟或者仲裁;

(12)基金管理人、基金托管人受到監管部門的調查;

(13)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴
重行政處罰,基金托管人及其基金托管部門負責人受到嚴重行政處罰;

(14)重大關聯交易事項;

(15)基金收益分配事項;

(16)管理費、托管費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;

(17)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五;

(18)基金改聘會計師事務所;

(19)變更基金銷售機構;


(20)更換基金注冊登記機構;

(21)本基金開始辦理申購、贖回;

(22)本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更;

(23)本基金發生巨額贖回并延期辦理;

(24)本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請;

(25)本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接受申購、贖回;

(26)基金暫停上市、恢復上市或終止上市;

(27)發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項
時;

(28)基金管理人在履行適當程序后采用擺動定價機制等改變估值技術進行
估值;

(29)中國證監會規定的其他事項。


9、澄清公告

在《基金合同》存續期限內,任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的,相關信息披露義務
人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清,并將有關情況立即報告中國證監會。


10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項,應當依法報中國證監會備案,并予以公告。

召開基金份額持有人大會的,召集人應當至少提前40日公告基金份額持有人大
會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。


基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會,基金管理人、基金托管
人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的,召集人應當履
行相關信息披露義務。


11、基金投資股指期貨的信息披露

本基金投資股指期貨的,在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和
招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、
損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是
否符合既定的投資政策和投資目標等。


12、基金投資股票期權的信息披露


基金參與股票期權交易的,應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交
易的有關情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等,
并充分揭示股票期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策
和投資目標。


13、基金投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證券總額、資產
支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管
理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占
基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產
支持證券明細。


14、基金參與融資的相關公告

基金應當在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更
新)等文件中披露參與融資情況,包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風
險及其管理情況等。


15、中國證監會規定的其他信息。




(六)信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度,指定專人負責管
理信息披露事務。


基金信息披露義務人公開披露基金信息,應當符合中國證監會相關基金信息
披露內容與格式準則的規定。


基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約
定,對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查,并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。


基金管理人、基金托管人應當在指定媒體中選擇披露信息的報刊。


基金管理人、基金托管人除依法在指定媒體和基金管理人網站上披露信息外,
還可以根據需要在其他公共媒體披露信息,但是其他公共媒體不得早于指定媒體
和基金管理人網站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。



為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業機構,應當制作工作底稿,并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。




(七)信息披露文件的存放與查閱

招募說明書公布后,應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機
構的住所,供公眾查閱、復制。


基金定期報告公布后,應當分別置備于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公眾查閱、復制。





十六、風險提示



本基金面臨的風險主要有:市場風險、流動性風險、政策風險、基金運作的
特有風險、信用風險、道德風險、營運風險、管理風險和其他風險。




(一)市場風險

指金融工具或證券的價值對市場參數變化的敏感性,是基金資產運作中所不
可避免地承受因市場任何波動而產生的風險;其中包括:

1、經濟周期風險:市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變動,基金
所投資于國債與上市公司股票的收益水平也會隨之變化,從而產生風險;

2、利率風險:金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動,直
接影響基金所投資的國債與股票的價格和收益率,從而給基金的投資帶來風險;

3、上市公司經營風險:如果基金所投資的上市公司經營不善,會導致其股
票價格的下跌,或股息、紅利減少,使基金投資收益下降,從而給基金的投資帶
來風險;

4、購買力風險:基金的收益主要通過現金的形式來分配,而現金可能因為
通貨膨脹影響而使購買力下降,從而使基金的實際投資收益下降。




(二)流動性風險

流動性風險包括兩類。一是指在市場中的投資操作由于市場的深度限制或由
于市場劇烈波動而導致投資交易無法實現或不能以當前合理的價格實現,從而可
能為基金帶來投資損失的風險。二是指開放式基金由于申購贖回要求可能導致流
動資金不足的風險。


1. 本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的
規范型交易場所,主要投資對象為具有良好流動性的金融工具(包括國內依法發
行上市的股票、債券等),同時本基金為量化產品,基于分散投資的原則在組合
的集中度方面有較好的控制,因此本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良好,


流動性風險相對可控。


2. 基金申購、贖回安排

投資人具體請參見本招募說明書“六、 基金份額的申購與贖回”,詳細了解
本基金的申購以及贖回安排。


3. 巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當基金出現巨額贖回情形時,為應對流動性風險,保障投資者得到公平對待,
基金管理人可根據基金當時的資產組合狀況決定全部贖回還是部分延期贖回;此
外,基金管理人還可以在特定情形下暫停贖回。 具體請參見本招募說明書“六、
基金份額的申購與贖回”中“(十一)巨額贖回的情形及處理方式”的相關內容。


4. 實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在確保投資者得到公平對待的前提下,可依照法律法規及基金合同的約定,
綜合運用各類流動性風險管理工具,對贖回申請等進行適度調整,作為特定情形
下基金管理人流動性風險管理的輔助措施,包括但不限于:

1)延期辦理巨額贖回申請

具體請參見招募說明書“六、 基金份額的申購與贖回”中“(十一)巨額贖
回的情形及處理方式”的相關內容。


2)暫停接受贖回申請以及延緩支付贖回款項

具體請參見招募說明書“六、基金份額的申購與贖回”中“(十)暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形及處理方式”的相關內容。


3)收取短期贖回費

具體請參見招募說明書“六、 基金份額的申購與贖回”中“(六)申購費用
和贖回費用”的相關內容。


4)暫停基金估值

具體請參見招募說明書“十一、 基金資產估值”中“(七)暫停估值的情形。


5)擺動定價

當基金發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可采用擺動定價機制,以確
保基金估值的公平性,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、
自律規則規定。


當本基金出現上述情形時,本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請,


投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者贖回的成本。


(三)政策風險

指政府各種經濟和非經濟政策的變化給公司所管理的基金資產帶來的風險;
政策風險包括:貨幣政策的變動、財政政策的波動、稅收政策的變動、產業政策
的變動、進出口政策的變動等政策的變動引發的市場價格變動,對公司所管理的
基金資產帶來的風險。




(四)本基金的特有風險

1、基金運作的特有風險

本基金為上市交易的開放式基金,其運作有別于普通的開放式基金與封閉式
基金,故投資者投資于本基金還將面臨以下特有風險。


(1)流動性風險

在本基金基金份額上市交易后,規模可能較小或交易量不足,導致投資者不
能迅速、低成本地變現或買入的風險。


(2)基金份額的折/溢價交易風險

本基金上市交易后,基金份額的交易價格與其基金份額凈值之間可能發生偏
離并出現折/溢價交易的風險。


2、基金既定投資策略下的特有風險

本基金通過量化模型來進行選股,是在對市場海量數據進行清洗、加工與處
理的基礎上,挖掘優質股票進行投資,在此過程中,本基金可能面臨的數據風險
和模型風險兩種特定風險。


(1)數據風險

本基金的量化模型涉及到的數據量巨大,包括上市公司基本財務數據、股票
交易數據等海量數據,以上數據還可能需經過多次預處理,因此可能出現源數據
錯誤或預處理過程帶來的錯誤,從而對數量模型輸出正常結果產生影響。針對此
類風險,本基金將會嚴格監測源數據,并采用多數據源對同一數據進行復驗,避
免由于單一數據源出錯帶來的源數據錯誤風險,并定期對各個預處理程序進行檢
驗,盡可能避免預處理程序帶來的數據風險。


(2)模型風險


模型風險主要是指由于市場環境變化,造成數量化模型構建的投資組合無法
在一定風險下達到最大化的超額收益。一方面,本基金將密切跟蹤各類市場指標,
在市場環境出現變化趨勢時及時調整核心參數優化模型,盡力減少市場環境對模
型的沖擊;另一方面在投資組合收益出現大幅波動、投資效率降低時,對模型核
心參數和邏輯進行檢查和優化,不斷改進,力爭是模型日趨完善,追求更高的穩
定超額收益。


3、投資股指期貨的特定風險

1)基差風險

在使用股指期貨對沖市場風險的過程中,基金財產可能因為股指期貨合約與
標的指數價格波動不一致而遭受基差風險。形成基差風險的潛在原因包括:

(1)需要對沖的風險資產與股指期貨標的指數風險收益特征存在明顯差異;

(2)因未知因素導致股指期貨合約到期時基差嚴重偏離正常水平;

(3)因存在基差風險,在進行股指期貨合約展期的過程中,基金財產可能
會承擔股指期貨合約之間的價差向不利方向變動而導致的展期風險。


2)杠桿風險

因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿,基金財產可能因此產生更大的收益
波動。


3)流動性風險

股指期貨投資面臨的流動性風險較大,主要包括流通量風險和無法繳足保證
金的資金流動性風險: 1)流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸
的風險,這種風險在市況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如愿
處理資產時容易產生; 2)無法繳足保證金的資金流動性風險指當股指期貨業務
支付現金的義務大于投資組合現金頭寸,且投資組合無力在規定時間內補足保證
金而導致基金持有頭寸面臨強制平倉的風險。


4)到期日風險

股指期貨合約到期時,基金財產如持有未平倉合約,中金所將按照交割結算
價將基金財產持有的合約進行現金交割,基金財產將無法繼續持有到期合約,具
有到期日風險。


5)交易對手風險


股指期貨的交易對手風險來自于兩方面: 1)對手方風險:投資于股指期貨,
會盡力選擇資信狀況優良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商,但不能杜絕
因所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金
資產遭受損失。2)連帶風險:為計劃資產進行結算的結算會員或該結算會員下
的其他投資人出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足,或因其他原因導致
中金所對該結算會員下的經紀賬戶強行平倉時,計劃資產的資產可能因被連帶強
行平倉而遭受損失。


6)盯市結算風險

股指期貨采取保證金交易,保證金賬戶實行當日無負債結算制度,對資金管
理要求較高。假如市場走勢對本基金財產不利,期貨經紀公司會按照期貨經紀合
同約定的時間和方式通知基金管理人追加保證金,以使基金財產能繼續持有未平
倉合約。如出現極端行情,市場持續向不利方向波動導致期貨保證金不足,又未
能在規定時間內補足,按規定保證金賬戶將被強制平倉,甚至已繳付的所有保證
金都不能彌補損失,從而導致超出預期的損失。


7)平倉風險

在某些市場情況下,基金財產可能會難以或無法將持有的未平倉合約平倉,
例如,這種情況可能在市場達到漲跌停板時出現。出現這類情況,基金財產繳付
的所有保證金有可能無法彌補全部損失,投資人還必須承擔由此導致的全部損失。


期貨經紀公司或其客戶保證金不足,又未能在規定的時間內補足,或因其他
原因導致中金所對期貨經紀公司的經紀賬戶強行平倉,基金財產可能因被連帶強
行平倉而遭受損失。


4、投資于股票期權的特定風險

. 市場風險:期權定價模型較為復雜,其市值將會受到期權合約價格、標
的物價格、標的物波動率、市場利率水平等多個因素影響。若期權標的價格波動
導致期權不具行權價值,期權買方將損失付出的所有權利金;期權賣方由于需承
擔行權履約義務,因合約標的價格波動導致的損失可能遠大于其收取的權利金。

. 行權風險:對于期權交易的買方(權利方),在合約到期時選擇行權的,
若行權資金(認購期權)或合約標的不足(認沽期權)將可能導致不足部分對應
的行權申報失敗的風險。對于期權交易的賣方(義務方),如果未能在規定期限



內準備好足額的資金(認沽期權)或者證券(認購期權),就會構成行權資金交
收違約或者行權證券交割違約,需按照交易所規定支付違約資金利息和違約金。

由于行權日和證券交割后的可交易日的差異而導致行權后持有現貨證券面臨證
券價格漲跌風險。

. 流動性風險:期權業務的流動性風險主要包括流通量風險和無法繳足保
證金(現金或現貨)的流動性風險。在交易過程中,若出現保證金不足,期權賣
方未能及時追繳保證金的話,期權合約將遭到強制平倉。

. 時間價值風險:期權交易的買方(權利方)擁有期權的時間價值,時間
價值隨著期權到期日的臨近而不斷損耗。



5、投資于資產支持證券的特定風險

. 信用風險:基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過
程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成
基金財產損失。

. 利率風險:市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,利率波動會導致
資產支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利率上升,基金持有
資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產支
持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。

. 流動性風險:受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,可能無
法在合理的時間內以公允價格賣出較大數量的資產支持證券,存在一定的流動性
風險。

. 提前償付風險:債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,從而
使基金資產面臨再投資風險。

. 操作風險 :在資產支持證券的投資過程中由于未能按照既有的操作流程
進行操作或操作失誤未能達到預期投資目標而形成的風險。

. 法律風險:在資產支持證券的投資運作過程中,由于違反投資限制、信
息披露的相關法律法規的規定或產品合同的約定,導致公司利益受損或受到監管
處罰的風險。



(五)融資業務的主要風險

(1)市場風險


1)可能放大投資損失的風險:融資業務具有杠桿效應,它在放大投資收益
的同時也必然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時,既需要承擔原
有的股票價格下跌帶來的風險,又得承擔融資買入股票帶來的風險,同時還須支
付相應的利息和費用,由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。


2)利率變動帶來的成本加大風險:在從事融資交易期間,如中國人民銀行
規定的同期貸款基準利率調高,證券公司將相應調高融資利率,投資成本也因為
利率的上調而增加,將面臨融資成本增加的風險。


3)強制平倉風險:融資交易中,投資組合與證券公司間除了普通交易的委
托買賣關系外,還存在著較為復雜的債權債務關系,以及由于債權債務產生的信
托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權,對投資組合信用賬戶的資產負債
情況實時監控,在一定條件下可以對投資組合擔保資產執行強制平倉,且平倉的
品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制,平倉的數額可能超過全部負債,
由此給投資組合帶來損失。


4)外部監管風險:在融資交易出現異常或市場出現系統性風險時,監管部
門、證券交易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施,例如提高融資保
證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等,以維護市場平穩運行。這些措施
將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛
在損失。


(2)流動性風險

融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務,或上市
證券價格波動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例,且
不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。


(3)信用風險

信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面,如果證券公司沒有按照
融資合同的要求履行義務可能帶來風險;另一方面,若在從事融資交易期間,證
券公司融資業務資格、融資業務交易權限被取消或被暫停,證券公司可能無法履
約,則投資組合可能會面臨一定的風險。




(六)投資于資產支持證券的特定風險


(1)信用風險:基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易
過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造
成基金財產損失。


(2)利率風險:市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動,利率波動會導
致資產支持證券的收益率和價格的變動,一般而言,如果市場利率上升,基金持
有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險,而如果市場利率下降,資產
支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。


(3)流動性風險:受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,可能
無法在合理的時間內以公允價格賣出較大數量的資產支持證券,存在一定的流動
性風險。


(4)提前償付風險:債務人可能會由于利率變化等原因進行提前償付,從
而使基金資產面臨再投資風險。


(5)操作風險:在資產支持證券的投資過程中由于未能按照既有的操作流
程進行操作或操作失誤未能達到預期投資目標而形成的風險。


(6)法律風險:在資產支持證券的投資運作過程中,由于違反投資限制、
信息披露的相關法律法規的規定或產品合同的約定,導致公司利益受損或受到監
管處罰的風險。




(七)信用風險

基金在交易過程中可能發生交收違約或者所投資債券的發行人違約、拒絕支
付到期本息等情況,從而導致基金資產損失。




(八)道德風險

是由員工之行為違反法律法規、監管部門之規定及公認的道德標準,損害客
戶或公司利益所造成的風險。




(九)營運風險

指由于公司組織結構不健全,內部管理的漏洞與人為失誤所蘊藏的風險。營
運風險可以分內在和外在風險兩方面。



內在風險包括因人員、系統和程序而衍生的風險如人為錯失、犯法行為、未
授權活動、人員損失等操作風險、技術風險、系統穩定安裝等風險和決策及程序
風險;

外在風險主要因其他風險如法規、法律、公共責任等產生的營運風險。




(十)管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占
有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷,進而影響基金的投資收益水平。

同時,基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全,能否有
效防范道德風險和其他合規性風險,以及基金管理人的職業道德水平等,也會對
基金的風險收益水平造成影響。


(十一)投資者申購失敗的風險

基金管理人在特定情形下可以拒絕或暫停申購,則投資者可能會面臨申購申
請失敗的風險。具體規定詳見本招募說明書“六、 基金份額的申購與贖回”的
“(九)拒絕或暫停申購的情形及處理方式”。


(十二)基金進入清算期的相關風險

基金進入清算程序后,基金管理人將及時變現資產,但由于變現過程中的市
場波動、流動受限證券無法及時變現而可能面臨的進一步損失、清算費用等原因,
基金份額持有人將可能面臨最終收到的全部清算款偏離該基金最后運作日公告
的資產凈值的風險。此外,基金進入清算程序后,如因持有流動受限證券暫時無
法全部變現的,基金將先以已變現基金資產為限進行分配,待該類流動受限證券
全部變現后進行再次分配,因此,若該類流動受限證券一直無法變現,基金份額
持有人將面臨剩余清算款收取時間不確定的風險。




(十三)其他風險

1、因金融市場危機、行業競爭壓力可能產生的風險;

2、戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現,可能嚴重影響證券市場運行,
導致基金資產損失;和其他意外導致的風險。





十七、基金合同的變更、終止及基金財產的清算



(一)《基金合同》的變更

1、以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過:

(1)更換基金管理人;

(2)更換基金托管人;

(3)轉換基金運作方式;

(4)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;

(5)變更基金類別;

(6)變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的
除外);

(7)本基金與其他基金的合并;

(8)變更基金份額持有人大會召開程序;

(9)終止《基金合同》;

(10)其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。


但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金
托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案:

(1)法律法規要求增加的基金費用的收取;

(2)在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調
低贖回費率;

(3)因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

(4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生實質性變化;

(5)除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的
以外的其他情形。


2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生
效后,基金管理人應自基金份額持有人大會決議生效之日起在至少一家指定媒體
及基金管理人網站公告。





(二)《基金合同》的終止

有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

1、基金份額持有人大會決定終止的;

2、基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的;

3、《基金合同》約定的其他情形;

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。




(三)基金財產的清算

1、基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行
基金清算。


2、基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人
員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。


3、基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


4、基金財產清算程序:

(1)《基金合同》終止后,由基金財產清算小組統一接管基金;

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認;

(3)對基金財產進行估值和變現;

(4)制作清算報告;

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書;

(6)將清算報告報中國證監會備案并公告。


(7)對基金財產進行分配;

5、基金財產清算的期限按法律法規的規定執行。





(四)清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。




(五)基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。




(六)基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所
審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算
公告于《基金合同》終止并報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小
組進行公告。




(七)基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。







十八、基金合同的內容摘要



第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份額持有人的權利與義務



一、基金管理人

(一) 基金管理人簡況

名稱:申萬菱信基金管理有限公司

住所:上海市中山南路100號11層

法定代表人:劉郎

設立日期: 2004年1月15日

批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會,證監基金字【2003】
144號文

組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億伍仟萬元人民幣

聯系電話:+86-21-23261188

(二) 基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的權利包括
但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根據法律法規和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產;

(3)依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批
準的其他費用;

(4)銷售基金份額;

(5)召集基金份額持有人大會;

(6)依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人,如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部門,
并采取必要措施保護基金投資者的利益;


(7)在基金托管人更換時,提名新的基金托管人;

(8)選擇、委托、更換基金代銷機構,對基金代銷機構的相關行為進行監
督和處理;

(9)擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金注冊登記機構辦理基金注冊
登記業務并獲得《基金合同》規定的費用;

(10)依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》約定的范圍內,拒絕或暫停受理申購與贖回申請;

(12)在符合有關法律法規和《基金合同》的前提下,制訂和調整《業務規
則》,決定和調整除調整管理費率和托管費率之外的基金相關費率結構和收費方
式;

(13)依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利,為基金的利
益行使因基金財產投資于證券所產生的權利;

(14)在法律法規允許的前提下,為基金的利益依法為基金進行融資融券;

(15)以基金管理人的名義,代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為;

(16)選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提
供服務的外部機構;

(17)法律法規和《基金合同》規定的其他權利。


2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金管理人的義務包括
但不限于:

(1)依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;如認為基金代銷機構違反《基金合同》、
基金銷售與服務代理協議及國家有關法律規定,應呈報中國證監會和其他監管部
門,并采取必要措施保護基金投資者的利益;

(2)辦理基金備案手續;

(3)自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產;

(4)配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策,以專業化
的經營方式管理和運作基金財產;


(5)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別
管理,分別記賬,進行證券投資;

(6)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產
為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人運作基金財產;

(7)依法接受基金托管人的監督;

(8)采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規定,按有關規定計算并公告基金資產凈值,確定
基金份額申購、贖回的價格;

(9)進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

(10)編制季度、半年度和年度基金報告;

(11)嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定,履行信息披露及
報告義務;

(12)保守基金商業秘密,不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規定另有規定外,在基金信息公開披露前應予保密,不
向他人泄露;

(13)按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有
人分配基金收益;

(14)按規定受理申購與贖回申請,及時、足額支付贖回款項;

(15)依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大
會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料15年以上;

(17)確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出,并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式,隨時查閱到與基金有關的
公開資料,并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件;

(18)組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、
變現和分配;

(19)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會


并通知基金托管人;

(20)因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法
權益時,應當承擔賠償責任,其賠償責任不因其退任而免除;

(21)監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務,基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產損失時,基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償;

(22)當基金管理人將其義務委托第三方處理時,應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任;但因第三方責任導致基金財產或基金份額持有人利益受
到損失,而基金管理人首先承擔了責任的情況下,基金管理人有權向第三方追償;

(23)以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為;

(24)基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承擔全部募集費用,將已募集資金并加計銀行同期存款利息在
基金募集期結束后30日內退還基金認購人;

(25)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

(26)建立并保存基金份額持有人名冊,定期或不定期向基金托管人提供基
金份額持有人名冊;

(27)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。




二、基金托管人

(一) 基金托管人簡況

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

法定代表人:易會滿

成立時間:1984年1月1日

批準設立機關和批準設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀
行職能的決定》(國發【1983】146號)

注冊資本:人民幣35,640,625.71萬元

存續期間:持續經營


基金托管資格批文及文號:中國證監會和中國人民銀行證監基字【1998】3


(二) 基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的權利包括
但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法規和《基金合同》的規定安全
保管基金財產;

(2)依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批
準的其他收入;

(3)監督基金管理人對本基金的投資運作,如發現基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規行為,對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的
情形,應呈報中國證監會,并采取必要措施保護基金投資者的利益;

(4)以基金托管人和基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海分
公司和深圳分公司開設證券賬戶;

(5)以基金托管人名義開立證券交易資金賬戶,用于證券交易資金清算;

(6)以基金的名義在中央國債登記結算有限公司開設銀行間債券托管賬戶,
負責基金投資債券的后臺匹配及資金的清算;

(7)提議召開或召集基金份額持有人大會;

(8)在基金管理人更換時,提名新的基金管理人;

(9)法律法規和《基金合同》規定的其他權利。


2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金托管人的義務包括
但不限于:

(1)以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產;

(2)設立專門的基金托管部門,具有符合要求的營業場所,配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業務的專職人員,負責基金財產托管事宜;

(3)建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度,
確保基金財產的安全,保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立;對所托管的不同的基金分別設置賬戶,獨立核算,分賬管理,
保證不同基金之間在名冊登記、賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立;


(4)除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財
產為自己及任何第三人謀取利益,不得委托第三人托管基金財產;

(5)保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證;

(6)按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定,
根據基金管理人的投資指令,及時辦理清算、交割事宜;

(7)保守基金商業秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有
規定外,在基金信息公開披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額申購、贖回價
格;

(9)辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項;

(10)對基金財務會計報告、季度、半年度和年度基金報告出具意見,說明
基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行;如果基
金管理人有未執行《基金合同》規定的行為,還應當說明基金托管人是否采取了
適當的措施;

(11)保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以
上;

(12)建立并保存基金份額持有人名冊;

(13)按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對;

(14)依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項;

(15)按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金管理人、基金份額持有
人依法召集基金份額持有人大會;

(16)按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作;

(17)參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和
分配;

(18)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時,及時報告中國證監會
和銀行監管機構,并通知基金管理人;

(19)因違反《基金合同》導致基金財產損失時,應承擔賠償責任,其賠償
責任不因其退任而免除;


(20)按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義
務,基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時,應為基金利益向基金
管理人追償;

(21)執行生效的基金份額持有人大會的決定;

(22)法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。




三、基金份額持有人

基金投資者購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受,
基金投資者自取得依據《基金合同》募集的基金份額,即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當事人,直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人
作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。


每份基金份額具有同等的合法權益。


(一)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的權
利包括但不限于:

1、分享基金財產收益;

2、參與分配清算后的剩余基金財產;

3、依法申請贖回其持有的基金份額;

4、按照規定要求召開基金份額持有人大會;

5、出席或者委派代表出席基金份額持有人大會,對基金份額持有人大會審
議事項行使表決權;

6、查閱或者復制公開披露的基金信息資料;

7、監督基金管理人的投資運作;

8、對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法
提起訴訟;

9、法律法規和《基金合同》規定的其他權利。


(二)根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定,基金份額持有人的義
務包括但不限于:

1、遵守《基金合同》;

2、提供基金管理人和監管機構要求提供的信息,以及不時的更新和補充,


并保證其真實性;

3、繳納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費
用;

4、在其持有的基金份額范圍內,承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有
限責任;

5、不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動;

6、返還在基金交易過程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、其他
基金份額持有人及代銷機構處獲得的不當得利;

7、執行生效的基金份額持有人大會的決定;

8、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。




第二部分 基金份額持有人大會召集、議事規則及表決的程序和規則



基金份額持有人大會由基金份額持有人組成,基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權。




一、召開事由

(一)當出現或需要決定下列事由之一的,應當召開基金份額持有人大會:

1、終止《基金合同》;

2、更換基金管理人;

3、更換基金托管人;

4、轉換基金運作方式;

5、調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;

6、變更基金類別;

7、本基金與其他基金的合并;

8、變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的除
外);

9、變更基金份額持有人大會程序;


10、基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會;

11、單獨或合計持有本基金總份額10%以上(含10%)基金份額的基金份
額持有人(以基金管理人收到提議當日的基金份額計算,下同)就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會;

12、對基金當事人權利和義務產生重大影響的其他事項;

13、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持
有人大會的事項。


(二)以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改,不需召開基金份
額持有人大會:

1、法律法規要求增加的基金費用的收取;

2、在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低
贖回費率;

3、因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

4、對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生實質性變化;

5、除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以
外的其他情形。




二、會議召集人及召集方式

(一)除法律法規規定或《基金合同》另有約定外,基金份額持有人大會由
基金管理人召集。


(二)基金管理人未按規定召集或不能召集時,由基金托管人召集。


(三)基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的,應當向基金管理
人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之日起
60日內召開;基金管理人決定不召集,基金托管人仍認為有必要召開的,應當
由基金托管人自行召集,并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理
人,基金管理人應當配合。


(四)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項書


面要求召開基金份額持有人大會,應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人
應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的,應當自出具書面決定之
日起60日內召開;基金管理人決定不召集,代表基金份額10%以上(含10%)
的基金份額持有人仍認為有必要召開的,應當向基金托管人提出書面提議。基金
托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集,并書面告知提出提議
的基金份額持有人代表和基金管理人;基金托管人決定召集的,應當自出具書面
決定之日起60日內召開并告知基金管理人,基金管理人應當配合。


(五)代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人就同一事項要
求召開基金份額持有人大會,而基金管理人、基金托管人都不召集的,單獨或合
計代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權自行召集,并至少
提前30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大
會的,基金管理人、基金托管人應當配合,不得阻礙、干擾。


(六)基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和
權益登記日。




三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

(一)召開基金份額持有人大會,召集人應于會議召開前40天,在至少一
家指定媒體及基金管理人網站公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內
容:

1、會議召開的時間、地點和方式;

2、會議擬審議的事項、議事程序和表決形式;

3、有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日;

4、授權委托書的內容要求(包括但不限于代理人身份,代理權限和代理有
效期限等)、送達時間和地點;

5、會務常設聯系人姓名及聯系電話。


(二)采取通訊開會方式并進行表決的情況下,由會議召集人決定通訊方式
和書面表決方式,并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通
訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面表決意見寄交的截止時間


和收取方式。


(三)如召集人為基金管理人,還應另行書面通知基金托管人到指定地點對
書面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金托管人,則應另行書面通知基金
管理人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督;如召集人為基金份額持有人,
則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票
進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督
的, 不影響表決意見的計票效力。




四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管
機關允許的其他方式召開。


會議的召開方式由會議召集人確定,但更換基金管理人和基金托管人必須以
現場開會方式召開。


(一)現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托書委派
代表出席,現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影響表決效力。現場開會同
時符合以下條件時,可以進行基金份額持有人大會議程:

1、親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律法規、《基金合同》
和會議通知的規定,并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符;

2、經核對,匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示,有
效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%(含50%)。若到會
者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一,召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內,就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份
額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權
益登記日基金總份額的三分之一(含三分之一)。


(二)通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書
面形式在表決截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行


表決。


在同時符合以下條件時,通訊開會的方式視為有效:

1、會議召集人按《基金合同》規定公布會議通知后,在2個工作日內連續
公布相關提示性公告;

2、召集人按基金合同規定通知基金托管人(如果基金托管人為召集人,則
為基金管理人)到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金
托管人(如果基金托管人為召集人,則為基金管理人)和公證機關的監督下按照
會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見;基金托管人或基金管
理人經通知不參加收取書面表決意見的,不影響表決效力;

3、本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的,基金份額持有
人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%(含50%);若本人
直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金
份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一,召集人可以在原公告的基金份額
持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內,就原定審議事項重新召集基金
份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一(含三分
之一)以上基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見;

4、上述第3項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具
書面意見的代理人,同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理
人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律
法規、《基金合同》和會議通知的規定,并與基金登記注冊機構記錄相符,并且
委托人出具的代理投票授權委托書符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規
定;

5、會議通知公布前報中國證監會備案。


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,否則提交
符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者;表面
符合法律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決,表決意見模糊
不清或相互矛盾的視為棄權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所
代表的基金份額總數。


(三)在法律法規或監管機構允許的情況下,經會議通知載明,基金份額持


有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決,或者采用網絡、電話或其他方
式授權他人代為出席會議并表決。




五、議事內容與程序

(一)議事內容及提案權

議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項,如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。


基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%(含
10%)以上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前向大會召集人提
交需由基金份額持有人大會審議表決的提案;也可以在會議通知發出后向大會召
集人提交臨時提案,臨時提案應當在大會召開日至少35天前提交召集人并由召
集人公告。


基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后,對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開日30天前公告。


基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。


召集人對于基金管理人、基金托管人和基金份額持有人提交的臨時提案進行
審核,符合條件的應當在大會召開日30天前公告。大會召集人應當按照以下原
則對提案進行審核:

1、關聯性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關系,并且不超出
法律法規和《基金合同》規定的基金份額持有人大會職權范圍的,應提交大會審
議;對于不符合上述要求的,不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定
不將基金份額持有人提案提交大會表決,應當在該次基金份額持有人大會上進行
解釋和說明。


2、程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案
進行分拆或合并表決,需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的,大會主持
人可以就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定,并按照基金份額持有人
大會決定的程序進行審議。



單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%(含10%)以上的基金份額持
有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案,或基金管理人或基金托管人提交
基金份額持有人大會審議表決的提案,未獲基金份額持有人大會審議通過,就同
一提案再次提請基金份額持有人大會審議,其時間間隔不少于6個月。法律法規
另有規定除外。


基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后,如果需要對原有提案
進行修改,應當最遲在基金份額持有人大會召開前30日公告。否則,會議的召
開日期應當順延并保證至少與公告日期有30日的間隔期。


(二)議事程序

1、現場開會

在現場開會的方式下,首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公
布監票人,然后由大會主持人宣讀提案,經討論后進行表決,并形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表,在基金管理人授權代表未能主持
大會的情況下,由基金托管人授權其出席會議的代表主持;如果基金管理人授權
代表和基金托管人授權代表均未能主持大會,則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權的50%以上(含50%)選舉產生一名基金份額持有人作為該
次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份
額持有人大會,不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。


會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委
托人姓名(或單位名稱)等事項。


2、通訊開會

在通訊開會的情況下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決,在公證
機關監督下形成決議。




六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。


基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議:


(一)一般決議,一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的50%以上(含50%)通過方為有效;除下列第2項所規定的須以特別
決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。


(二)特別決議,特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所
持表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方可做出。轉換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特
別決議通過方為有效。


基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。


采取通訊方式進行表決時,除非在計票時有充分的相反證據證明,提交符合
會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者,符合會議
通知規定的書面表決意見視為有效表決,表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄
權表決,但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。


基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。




七、計票

(一)現場開會

1、如大會由基金管理人或基金托管人召集,基金份額持有人大會的主持人
應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金
份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人;如大會由基金
份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大會的,基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后
宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會的,不影響計票的效力。


2、監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場
公布計票結果。


3、如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑,
可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新
清點,重新清點以一次為限。重新清點后,大會主持人應當當場公布重新清點結


果。


4、計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大
會的,不影響計票的效力。


(二)通訊開會

在通訊開會的情況下,計票方式為:由大會召集人授權的兩名監督員在基金
托管人授權代表(若由基金托管人召集,則為基金管理人授權代表)的監督下進
行計票,并由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對書面表決意見的計票進行監督的,不影響計票和表決結果。




八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議,召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會
核準或者備案。


基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。


基金份額持有人大會決議自生效之日起2個工作日內在至少一家指定媒體
及基金管理人網站上公告。如果采用通訊方式進行表決,在公告基金份額持有人
大會決議時,必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。


基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會的決議。


生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金
托管人均有約束力。




第三部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式



一、《基金合同》的變更

(一)以下變更《基金合同》的事項應經基金份額持有人大會決議通過:

1、更換基金管理人;

2、更換基金托管人;

3、轉換基金運作方式;

4、調整基金管理人、基金托管人的報酬標準;


5、變更基金類別;

6、變更基金投資目標、范圍或策略(法律法規和中國證監會另有規定的除
外);

7、本基金與其他基金的合并;

8、變更基金份額持有人大會召開程序;

9、終止《基金合同》;

10、其他可能對基金當事人權利和義務產生重大影響的事項。


但出現下列情況時,可不經基金份額持有人大會決議,由基金管理人和基金
托管人同意后變更并公告,并報中國證監會備案:

1、法律法規要求增加的基金費用的收取;

2、在法律法規和《基金合同》規定的范圍內調整本基金的申購費率、調低
贖回費率;

3、因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改;

4、對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改
不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發生實質性變化;

5、除按照法律法規和《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會的以
外的其他情形。


(二)關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起
生效后,基金管理人應自基金份額持有人大會決議生效之日起在至少一家指定媒
體及基金管理人網站公告。




二、《基金合同》的終止

有下列情形之一的,《基金合同》應當終止:

(一)基金份額持有人大會決定終止的;

(二)基金管理人、基金托管人職責終止,在6個月內沒有新基金管理人、
新基金托管人承接的;

(三)《基金合同》約定的其他情形;

(四)相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。





三、基金財產的清算

(一)基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作
日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。


(二)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。


(三)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清
理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。


(四)基金財產清算程序:

1、《基金合同》終止后,由基金財產清算小組統一接管基金;

2、對基金財產和債權債務進行清理和確認;

3、對基金財產進行估值和變現;

4、制作清算報告;

5、聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計,聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書;

6、將清算報告報中國證監會備案并公告;

7、對基金財產進行分配。


(五)基金財產清算的期限按法律法規的規定執行。




四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費
用,清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。




五、基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案,將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后,按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。





六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告;基金財產清算報告經會計師事務所
審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算
公告于《基金合同》終止并報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小
組進行公告。




七、基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。




第四部分 爭議的解決方式



各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議,如經友好協商未能解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當
時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為北京,仲裁裁決是終局性的并對各方當
事人具有約束力,仲裁費由敗訴方承擔。


《基金合同》受中國法律管轄。




第五部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式



《基金合同》正本一式六份,除上報有關監管機構一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。


《基金合同》可印制成冊,供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機構
的辦公場所和營業場所查閱;投資者也可按工本費購買《基金合同》復制件或復
印件,但內容應以《基金合同》正本為準。







十九、托管協議的內容摘要



第一部分 托管協議當事人



一、基金管理人

名稱:申萬菱信基金基金管理有限公司

住所:上海市中山南路100號11層

法定代表人:劉郎

成立時間:2004年1月15日

批準設立機關及批準設立文號:中國證券監督管理委員會,證監基金字【2003】
144號文

注冊資本:壹億伍仟萬元人民幣

組織形式:有限責任公司

經營范圍:從事募集、管理證券投資基金業務,以及法律、法規允許或相關
監管機關批準的其他資產管理業務

電話:+86-21-23261188

傳真:+86-21-23261199

聯系人:趙鵬



二、基金托管人

名稱:中國工商銀行股份有限公司

注冊地址:北京市西城區復興門內大街55號

成立時間:1984年1月1日

法定代表人:易會滿

注冊資本:人民幣35,640,625.71萬元

聯系電話:010-66105799

聯系人:洪淵

成立時間:1984年1月1日


組織形式:股份有限公司

批準設立機關和設立文號:國務院《關于中國人民銀行專門行使中央銀行職
能的決定》(國發【1983】146號)

存續期間:持續經營

經營范圍:辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務;國內外結算;辦理票據
承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務;代理資金清算;提供信用證服務及擔保;
代理銷售業務;代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券;代收代付業務;代理
證券投資基金清算業務(銀證轉賬);保險代理業務;代理政策性銀行、外國政
府和國際金融機構貸款業務;保管箱服務;發行金融債券;買賣政府債券、金融
債券;證券投資基金、企業年金托管業務;企業年金受托管理服務;年金賬戶管
理服務;開放式基金的注冊登記、認購、申購和贖回業務;資信調查、咨詢、見
證業務;貸款承諾;企業、個人財務顧問服務;組織或參加銀團貸款;外匯存款;
外匯貸款;外幣兌換;出口托收及進口代收;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;
外匯擔保;發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營、
代客外匯買賣;外匯金融衍生業務;銀行卡業務;電話銀行、網上銀行、手機銀
行業務;辦理結匯、售匯業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。




第二部分 基金托管人對基金管理人的業務監督和核查



一、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

(一)基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,對下述
基金投資范圍、投資對象進行監督。


本基金將投資于以下金融工具:

本基金投資于流動性良好的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括
中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、資產支持
證券、股指期貨、股票期權以及國家證券監管機構允許基金投資的其它金融工具,
但須符合中國證監會的相關規定。


本基金可以參與融資業務。


本基金不得投資于相關法律法規及《基金合同》禁止投資的投資工具。



(二)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基
金投融資比例進行監督:

1、按法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金的投資資產配置比例
為:

本基金投資組合的資產配置范圍為:股票資產占基金資產的比例不低于80%,
其中,投資于本基金界定的小盤股(指基金管理人對中國A股市場中的股票按
流通市值從小到大排序并相加,累計流通市值達到總流通市值50%的股票歸入小
盤股集合)占非現金基金資產的比例不低于80%;每個交易日日終,應當保持現
金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括
結算備付金、存出保證金及應收申購款等。


本基金管理人根據《基金合同》的闡述對歸屬于小盤股的股票池進行更新時,
每次更新后將在3個工作日之內發送最新的歸屬于小盤股的股票池給基金托管
人,以便于基金托管人據此履行監督職責。


因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的,基金管理人
應在合理的期限內調整基金的投資組合,以符合上述比例限定。法律法規另有規
定時,從其規定。


如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適
當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調
整投資范圍。


2、根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金投資組合遵循以下
投資限制:

1)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;

2)本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行
的證券,不超過該證券的10%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部開
放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票
的15%;本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公
司發行的可流通股票,不得超過該上市公司可流通股票的30%;

3)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金
資產凈值的40%;本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,


債券回購到期后不得展期;

4)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資產凈
值的0.50%,基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%,基金管理
人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的
10%。法律法規或中國證監會另有規定的,遵從其規定;

5)本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%,其中投資于本基金界
定的小盤股占非現金基金資產的比例不低于80%;

6)每個交易日日終,應當保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于
基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;

7)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;

8)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過
該資產支持證券規模的10%;

9)基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權益
人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

10)本基金財產參與股票發行申購,所申報的金額不得超過本基金的總資產,
所申報的股票數量不得超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

12)本基金總資產不得超過基金凈資產的140%;

12)本基金參與融資的,每個交易日日終,本基金持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和,不得超過基金資產凈值的95%;

13)本基金參與股指期貨交易依據下列標準建構組合:

. 在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產
凈值的10%;
. 在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,
不得超過基金資產凈值的95%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一
年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質押式回
購)等;
. 在任何交易日日終,持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的
股票總市值的20%;
. 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差



計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;
. 在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產凈值的20%。



14)因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈
值的10%;

15)未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中,合約
面值按照行權價乘以合約乘數計算;

16)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值
的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使本基金不符合本款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動
性受限資產的投資;

17)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致。


《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限制的,履行適當程序
后,基金不受上述限制。


基金托管人對基金的投資的監督和檢查自本基金合同生效之日起開始。


3、法規允許的基金投資比例調整期限

除上述第6)、16)、17)項外,由于證券市場波動、上市公司合并或基金規
模變動等基金管理人之外的原因導致的投資組合不符合上述約定的比例,不在限
制之內,但基金管理人應在10個交易日內進行調整,以達到規定的投資比例限
制要求,但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的,從其規定。


基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下,至少提前2個工作
日正式向基金托管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施,便于托管人實
施交易監督。


4、本基金可以按照國家的有關規定進行融資。


5、相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。


基金托管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日起開始。


(三)基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基


金投資禁止行為進行監督:

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定,本基金禁止從事下列行為:

(1)承銷證券;

(2)違反規定向他人貸款或提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;

(4)買賣其他基金份額,但法律法規或中國證監會另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資;

如法律法規或監管部門取消上述禁止性規定,基金管理人在履行適當程序后
可不受上述規定的限制。


(四)基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金
關聯投資限制進行監督。


根據法律法規有關基金禁止從事的關聯交易的規定,基金管理人和基金托管
人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東或與本機構有其他重大利害關系
的公司名單及其更新,加蓋公章并書面提交,并確保所提供的關聯交易名單的真
實性、完整性、全面性。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名
單,并負責及時更新該名單。名單變更后基金管理人應及時發送基金托管人,基
金托管人于2個工作日內進行回函確認已知名單的變更。如果基金托管人在運作
中嚴格遵循了監督流程,基金管理人仍違規進行關聯交易,并造成基金資產損失
的,由基金管理人承擔責任。


若基金托管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法
規禁止基金從事的關聯交易時,基金托管人應及時提醒并協助基金管理人采取必
要措施阻止該關聯交易的發生,若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關聯交
易發生時,基金托管人有權向中國證監會報告。對于交易所場內已成交的違規關
聯交易,基金托管人應按相關法律法規和交易所規則的規定進行結算,同時向中
國證監會報告。


(五)基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管
理人參與銀行間債券市場進行監督。


1、基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資
信風險控制措施進行監督。



基金管理人向基金托管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易
對手的名單,并按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交
易結算方式。基金托管人在收到名單后2個工作日內回函確認收到該名單。基金
管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新,名單
中增加或減少銀行間市場交易對手時須向基金托管人提出書面申請,基金托管人
于2個工作日內回函確認收到后,對名單進行更新。基金管理人收到基金托管人
書面確認后,被確認調整的名單開始生效,新名單生效前已與本次剔除的交易對
手所進行但尚未結算的交易,仍應按照協議進行結算。


如果基金托管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行
交易,應及時提醒基金管理人撤銷交易,經提醒后基金管理人仍執行交易并造成
基金資產損失的,基金托管人不承擔責任,發生此種情形時,托管人有權報告中
國證監會。


2、基金托管人對于基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時,需按交易對手名單
中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金托管人發現基金
管理人沒有按照事先約定的有利于信用風險控制的交易方式進行交易時,基金托
管人應及時提醒基金管理人與交易對手重新確定交易方式,經提醒后仍未改正時
造成基金資產損失的,基金托管人不承擔責任。


3、基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國工商銀行、中國
銀行、中國建設銀行、中國農業銀行交通銀行,基金管理人在書面通知基金托
管人后,可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任控
制交易對手的資信風險,在與核心交易對手以外的交易對手進行交易時,由于交
易對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔,其后有權要求相關責任人進行
賠償,如果基金托管人在運作中嚴格遵循了上述監督流程,則對于由于交易對手
資信風險引起的損失,不承擔賠償責任。


(六)基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。


本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的
支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工
商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行交通銀行,本基金投資除核


心存款銀行以外的銀行存款出現由于存款銀行信用風險而造成的損失時,先由基
金管理人負責賠償,之后有權要求相關責任人進行賠償,如果基金托管人在運作
過程中遵循上述監督流程,則對于由于存款銀行信用風險引起的損失,不承擔賠
償責任。基金管理人在書面通知基金托管人后,可以根據當時的市場情況對于核
心存款銀行名單進行調整。


(七)基金托管人對基金投資流通受限證券的監督

1、流通受限證券與上文提及的流動性受限資產并不完全一致,包括由《上
市公司證券發行管理辦法》規范的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分
等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發布重大消息或其他
原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。基金投資流通受限證券,還應遵守《關于基金投資非公開發行股票等流通受
限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。


2、基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前,向基金托管人提供經基
金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制
度。基金投資非公開發行股票,基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流
動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度
和投資比例控制情況。


基金管理人應至少于首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發
至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在收到上
述資料后兩個工作日內,以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。


3、基金投資流通受限證券前,基金管理人應向基金托管人提供符合法律法
規要求的有關書面信息,包括但不限于擬發行證券主體的中國證監會批準文件、
發行證券數量、發行價格、鎖定期,基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本
占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產凈值的比例、資金劃付
時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整,并應至少于擬執行投資指令
前兩個工作日將上述信息書面發至基金托管人,保證基金托管人有足夠的時間進
行審核。


4、基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規、投資決策流程、風險控
制制度、流動性風險處置預案情況進行監督,并審核基金管理人提供的有關書面


信息。基金托管人認為上述資料可能導致基金出現風險的,有權要求基金管理人
在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面說明,并保留查
看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備
查資料的權利。否則,基金托管人有權拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造
成基金財產損失的,基金托管人不承擔任何責任,并有權報告中國證監會。


針對以上監督事項,如基金管理人和基金托管人無法達成一致,應及時上報
中國證監會請求解決。如果基金托管人切實履行監督職責,則不承擔任何責任。

如果基金托管人沒有切實履行監督職責,導致基金出現風險,基金托管人應承擔
連帶責任。




二、基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定,對基金
資產凈值計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、
基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進
行監督和核查。




三、基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基
金合同》、基金托管協議及其他有關規定時,應及時以書面形式通知基金管理人
限期糾正,基金管理人收到通知后應在下一個工作日及時核對,并以書面形式向
基金托管人發出回函,進行解釋或舉證。


在限期內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正。

基金管理人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的,基金托管人應報
告中國證監會。基金托管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而
致使投資者遭受的損失。


基金托管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金
合同》約定的,應當拒絕執行,立即通知基金管理人,并向中國證監會報告。


基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行
政法規和其他有關規定,或者違反《基金合同》約定的,應當立即通知基金管理
人,并報告中國證監會。


基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查,必須在規定時間內


答復基金托管人并改正,就基金托管人的疑義進行解釋或舉證,對基金托管人按
照法律法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的,基金管理人應積極配合提
供相關數據資料和制度等。


基金托管人發現基金管理人有重大違規行為,應立即報告中國證監會,同時
通知基金管理人限期糾正。


基金管理人無正當理由,拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權,
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督,情節嚴重或經基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人應報告中國證監會。




第三部分 基金管理人對基金托管人的業務核查



基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查,核查事項包括但不限
于基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、復核基
金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據管理人指令辦理清算交收、
相關信息披露和監督基金投資運作等行為。


基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
金法》、《基金合同》、本托管協議及其他有關規定時,基金管理人應及時以書面
形式通知基金托管人限期糾正,基金托管人收到通知后應及時核對確認并以書面
形式向基金管理人發出回函。在限期內,基金管理人有權隨時對通知事項進行復
查,督促基金托管人改正,并予協助配合。基金托管人對基金管理人通知的違規
事項未能在限期內糾正的,基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有義務要
求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。


基金管理人發現基金托管人有重大違規行為,應立即報告中國證監會和銀行
業監督管理機構,同時通知基金托管人限期糾正。


基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為,包括但不限于:提交相關資
料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性,在規定時間內答復基金管理
人并改正。


基金托管人無正當理由,拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權,


或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督,情節嚴重或經基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人應報告中國證監會。




第四部分 基金財產的保管



一、基金財產保管的原則

(一)基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。


(二)基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令,不得
自行運用、處分、分配基金的任何財產。


(三)基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶。


(四)基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶,與基金托管人的
其他業務和其他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理,確保基金財產的完整與獨
立。


(五)對于因基金認(申)購、基金投資過程中產生的應收財產,應由基金
管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人,到賬日基金財產沒有
到達基金托管人處的,基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由
此給基金造成損失的,基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失,基金托
管人對此不承擔責任。




二、募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定,將認購資金劃入中國證券
登記結算有限責任公司認購專戶。上述賬戶由基金管理人、中國證券登記結算有
限責任公司開立并管理。基金募集期滿,募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后,由基金管理人
聘請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資,出具驗資報告,出具的驗
資報告應由參加驗資的2名以上(含2名)中國注冊會計師簽字有效。驗資完成,
基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立
的資產托管專戶中,基金托管人在收到資金當日出具確認文件。


若基金募集期限屆滿,未能達到《基金合同》生效的條件,由基金管理人按


規定辦理退款事宜。




三、基金的銀行賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人的名義在其營業機構開設資產托管專戶,保管基金
的銀行存款。該資產托管專戶是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的
基金與中國證券登記結算有限責任公司進行一級結算的專用賬戶。該賬戶的開設
和管理由基金托管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動,均需通過基金托管人的
資產托管專戶進行。


資產托管專戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶;亦不得使用基金的
任何銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。


資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫
行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及
銀行業監督管理機構的其他規定。




四、基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公
司上海分公司/深圳分公司開設證券賬戶。


基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司/深圳分公司開立基金證券交易資金賬戶,用于證券清算。


基金證券賬戶的開立和使用,限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶;亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業務以外的活動。




五、債券托管賬戶的開立和管理

(一)《基金合同》生效后,基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入
全國銀行間同業拆借市場的交易資格,并代表基金進行交易;基金托管人負責以
基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券托管自
營賬戶,并由基金托管人負責基金的債券的后臺匹配及資金的清算。



(二)基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間國債
市場回購主協議,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。




六、其他賬戶的開設和管理

在本托管協議訂立日之后,本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合
同》約定的其他投資品種的投資業務時,如果涉及相關賬戶的開設和使用,由基
金管理人協助托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定,開立有關
賬戶。該賬戶按有關規則使用并管理。




七、基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫;其
中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買
和轉讓,由基金托管人根據基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控
制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失,由此產生的責任應由基金
托管人承擔。基金托管人對基金托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管
責任。




八、與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
托管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外,基金管理人在代表基金簽署與
基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個工作日內
通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以上。




第五部分 基金份額持有人名冊的登記與保管



基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊,包括《基


金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須
包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。


本基金的基金注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。基金份額持
有人名冊由基金的基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管,基金管
理人和基金托管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式
可以采用電子或文檔的形式。保管期限為15年。


基金管理人應當及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊:
《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊
的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31
日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發生
日后10個工作日內提交。


基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊,并定期刻成光盤備
份,保存期限為15年。基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基
金托管業務以外的其他用途,并應遵守保密義務。


若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊,應按有關法規規定各自承擔相應的責任。




第六部分 爭議解決方式



相關各方當事人同意,因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議,除經
友好協商可以解決的,應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的
仲裁規則進行仲裁,仲裁的地點在北京,仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有
約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。


爭議處理期間,相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責,繼續
忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和托管協議規定的義務,維護基金份額持
有人的合法權益。



本協議受中國法律管轄。




第七部分 托管協議的修改與終止



一、托管協議的變更與終止

(一)托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致,可以對協議的內容進行變更。變更后的
托管協議,其內容不得與《基金合同》的規定有任何沖突。基金托管協議的
變更報中國證監會核準或備案后生效。


(二)基金托管協議終止的情形

發生以下情況,本托管協議終止:

1、《基金合同》終止;

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金
資產;

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金
管理權;

4、發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。




二、基金財產的清算

(一)基金財產清算小組:自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作
日內成立清算小組,基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下
進行基金清算。


(二)在基金財產清算小組接管基金財產之前,基金管理人和基金托管人應
按照《基金合同》和本托管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。


(三)基金財產清算小組組成:基金財產清算小組成員由基金管理人、基金
托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的
人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。


(四)基金財產清算小組職責:基金財產清算小組負責基金財產的保管、清
理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。



(五)基金財產清算程序:

1、《基金合同》終止后,由基金財產清算小組統一接管基金;

2、對基金財產和債權債務進行清理和確認;

3、對基金財產進行估值和變現;

4、基金清算組作出清算報告;

5、會計師事務所對清算報告進行審計;

6、律師事務所對清算報告出具法律意見書;

7、將基金清算結果報告中國證監會;

8、公布基金清算公告;

9、對基金財產進行分配。


(六)清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用,清
算費用由基金清算小組優先從基金財產中支付。


(七)基金財產按下列順序清償:

1、支付清算費用;

2、交納所欠稅款;

3、清償基金債務;

4、按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。


基金財產未按前款1-3項規定清償前,不分配給基金份額持有人。





二十、對基金份額持有人的服務



基金管理人承諾為本基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內容,基金管理人根據本基金份額持有人的需要和市場的變化,有權增加、修改
這些服務項目。


(一)為基金份額持有人提供的服務

1、基金份額持有人投資記錄對帳服務

基金份額持有人可直接登錄公司網站下載或打印對帳單,也可選擇E-MAIL、
短信、微信等方式得到投資記錄對賬服務。如基金份額持有人因特殊原因需獲取
指定期間的紙質對賬單,可撥打本公司客服電話400-880-8588(免長途話費)或
021-962299,公司將按流程為基金份額持有人免費郵寄。


2、互聯網服務

基金管理人可利用公司官方網站(www.swsmu.com)、官方微信(SW_SMU)、
申萬菱信申級寶(SW_SMUZX)為基金份額持有人提供基金查詢/交易服務及各
類在線咨詢服務。


3、基金轉換服務

為方便基金份額持有人,投資者可以依照基金管理人的有關規定選擇在本基
金和基金管理人管理的其他基金之間進行基金轉換。基金轉換的數額限制、轉換
費率等具體規定可以由基金管理人屆時另行規定并公告。


4、定期定額投資計劃

基金管理人可利用直銷中心或代銷網點為投資者提供定期投資的服務。通過
定期定額投資計劃,投資者可以通過固定的渠道,定期定額申購基金份額。該定
期定額投資計劃的辦理時間、費率和有關規則由基金管理人另行公告。


(二)服務渠道

1、咨詢電話:+86-21-962299或400-880-8588(免長途話費)

2、網站:www.swsmu.com

3、微信:申萬菱信基金(SW_SMU)或申萬菱信申級寶(SW_SMUZX)

4、其他:如微博等


二十一、其它應披露事項



自2018年12月17日至2019年6月16日,與本基金運作和本基金管理人
有關的主要公告如下:

1、2018年12月26日,刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的關于旗
下部分基金參加中國工商銀行股份有限公司開展的“2019傾心回饋”基金定投
優惠活動的公告;

2、2018年12月27日,刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的關于旗
下部分開放式基金參加中國農業銀行股份有限公司開展的費率優惠活動的公告;

3、2019年1月2日,刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的關于旗下
開放式基金2018年12月31日基金凈值公告;

4、2019年1月18日,刊登于《中國證券報》和《上海證券報》的關于旗
下部分基金新增騰安基金銷售(深圳)有限公司為代銷機構并開通定期定額投資
業務公告;

5、2019年1月22日,刊登于《上海證券報》的關于調整部分基金在南京
銀行股份有限公司申購金額、贖回份額及最低持有份額下限的公告;

6、2019年1月22日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)2018年第4季度報告;

7、2019年1月25日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分基金參加中
農業銀行股份有限公司開展的費率優惠活動的公告;

8、2019年1月25日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分基金新增玄
元保險代理有限公司為代銷機構并開通定期定額投資、轉換業務并參加玄元保險
代理有限公司開展的費率優惠活動的公告;

9、2019年1月29日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)招募說明書第十五次更新(摘要);

10、2019年3月13日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)暫停恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務的公告;

11、2019年3月14日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)基金分紅公告;


12、2019年3月21日,刊登于《上海證券報》的關于網上直銷系統開展申
萬菱信收益寶貨幣市場基金贖回轉購費率優惠活動的公告;

13、2019年3月27日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)2018年年度報告(摘要);

14、2019年3月30日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分開放式基金
繼續參加中國工商銀行股份有限公司開展的個人電子銀行基金申購費率優惠活
動的公告;

15、2019年4月19日,刊登于《上海證券報》的申萬菱信量化小盤股票型
證券投資基金(LOF)2019年第1季度報告;

16、2019年5月10日,刊登于《上海證券報》的關于調整旗下部分開放式
基金在上海天天基金銷售有限公司的定期定額投資申購金額下限的公告;

17、2019年5月17日,刊登于《上海證券報》的關于旗下基金參加北京恒
天明澤基金銷售有限公司開展的申購費率優惠活動的公告;

18、2019年5月17日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分基金參加中
民生銀行股份有限公司開展的申購費率優惠活動的公告(中登);

19、2019年6月12日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分基金新增西
東方財富證券股份有限公司為代銷機構及開通轉換業務并參加西藏東方財富
證券股份有限公司開展的費率優惠活動的公告;

20、2019年6月14日,刊登于《上海證券報》的關于開通中國銀行網上直
銷交易并開展申購費率優惠的公告;

21、2019年6月15日,刊登于《上海證券報》的關于旗下部分基金新增北
京植信基金銷售有限公司為代銷機構的公告。



二十二、招募說明書存放及查閱方式



本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構的營業場所,
投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。



二十三、備查文件



(一)中國證監會核準申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)募集
的文件

(二)《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)基金合同》

(三)《申萬菱信基金管理有限公司開放式基金業務規則》

(四)《申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)托管協議》

(五)《法律意見書》

(六)基金管理人業務資格批件和營業執照

(七)基金托管人業務資格批件和營業執照

(八)注冊登記協議

(九) 中國證監會要求的其他文件






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